- ISIN
- US7042234788
- Эмитент
- Pax World
- Дата выпуска
- 16 дек. 2016 г.
- Категория
- Intermediate Core Bond
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PAXBX
PAX CORE BOND FUND (PAXBX) снизился на 0.0% с начала года. Текущая цена акции PAXBX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PAXBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $964.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAX CORE BOND FUND (PAXBX) показал доход в -0.02% с начала года и 3.94% за последние 12 месяцев.
PAX CORE BOND FUND
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.44%
- 6 месяцев
- -0.24%
- С начала года
- -0.02%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 3.32%
- 5 лет*
- -0.73%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность PAXBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 48.2 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2023 г. с доходностью +4.5%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -4.3%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PAXBX закрывался с повышением в 44% случаев. Лучший день был 10 нояб. 2022 г. с доходностью +1.9%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -1.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.20% | 1.54% | -1.80% | 0.20% | 0.32% | 0.12% | -0.57% | -0.02% | |||||
| 2025 | 0.42% | 2.13% | -0.14% | 0.31% | -0.72% | 1.44% | -0.26% | 1.22% | 0.98% | 0.55% | 0.64% | -0.26% | 6.45% |
| 2024 | -0.05% | -1.32% | 0.57% | -2.45% | 1.60% | 0.98% | 2.13% | 1.42% | 1.29% | -2.57% | 1.20% | -1.62% | 1.04% |
| 2023 | 3.24% | -2.48% | 2.31% | 0.34% | -1.10% | -0.21% | -0.20% | -0.80% | -2.41% | -1.90% | 4.52% | 3.54% | 4.60% |
| 2022 | -2.13% | -1.17% | -2.59% | -3.50% | 0.28% | -1.84% | 2.32% | -2.82% | -4.33% | -1.20% | 3.28% | -0.55% | -13.60% |
| 2021 | -0.76% | -1.59% | -1.03% | 0.73% | 0.33% | 0.72% | 1.01% | -0.14% | -0.92% | -0.07% | 0.22% | -0.32% | -1.85% |
Метрики бенчмарка
PAX CORE BOND FUND has an annualized alpha of 1.36%, beta of 0.01, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 16, 2016.
- This fund participated in 18.84% of S&P 500 Index downside but only 11.06% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.01 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 1.36%
- Бета
- 0.01
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 11.06%
- Участие в снижении
- 18.84%
Комиссия
Комиссия PAXBX составляет 0.71%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PAXBX имеет ранг 22 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 22% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAXBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.29 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.24 | -0.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 9.71 | -5.80 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PAX CORE BOND FUND за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.34 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.34 | $0.33 | $0.28 | $0.19 | $0.15 | $0.15 | $0.44 | $0.27 | $0.23 | $0.23 | $0.01 |
Дивидендный доход | 3.92% | 3.72% | 3.22% | 2.18% | 1.69% | 1.51% | 4.14% | 2.59% | 2.37% | 2.24% | 0.07% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PAX CORE BOND FUND. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.17 | |||||
| 2025 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.04 | $0.33 |
| 2024 | $0.03 | $0.02 | $0.00 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.28 |
| 2023 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.19 |
| 2022 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.02 | $0.02 | $0.02 | $0.15 |
| 2021 | $0.00 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.01 | $0.01 | $0.01 | $0.02 | $0.15 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PAX CORE BOND FUND показал максимальную просадку в 18.88%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка PAX CORE BOND FUND составляет 4.98%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-18.88%окт. 2022 г. | 2y 2mo | — | 5y 11moавг. 2020 г. - сейчас | Медвежий рынок2022 |
-6.99%март 2020 г. | 9d | 3mo 22d | 4mo 1dмарт 2020 г. - июль 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-3.75%май 2018 г. | 8mo 8d | 9mo 24d | 1y 5moсент. 2017 г. - март 2019 г. | — |
-2.10%сент. 2019 г. | 8d | 20d | 28dсент. 2019 г. - окт. 2019 г. | — |
-1.54%нояб. 2019 г. | 1mo 1d | 2mo 17d | 3mo 18dокт. 2019 г. - янв. 2020 г. | — |
Показатели просадок
| PAXBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.88% | -56.78% | +37.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.94% | -9.10% | +6.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.24% | -18.90% | +12.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.30% | -25.43% | +7.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.98% | -1.00% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -10.70% | +4.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.07% | 2.09% | -1.02% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PAXBX
Добавьте PAX CORE BOND FUND в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PAXBX