PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с PXSCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAXBX с PXSCX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAXBX (PAX CORE BOND FUND) and PXSCX (Pax Small Cap Fund) are both mutual funds - PAXBX is a Intermediate Core Bond fund managed by Pax World, while PXSCX is a Small Cap Blend Equities fund managed by Pax World. Over the past 5 years, PAXBX returned -0.49%/yr vs 5.77%/yr for PXSCX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. PAXBX charges 0.71%/yr vs 1.15%/yr for PXSCX.

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и PXSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность 0.09%, что значительно ниже, чем у PXSCX с доходностью 11.25%.

PAXBX

1 день
-0.23%
1 месяц
0.09%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.17%
1 год
4.23%
3 года*
3.36%
5 лет*
-0.49%
10 лет*
—

PXSCX

1 день
-0.78%
1 месяц
0.55%
С начала года
11.25%
6 месяцев
10.47%
1 год
31.89%
3 года*
15.56%
5 лет*
5.77%
10 лет*
8.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAXBX и PXSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		0.09%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		11.25%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%

Correlation

The correlation between PAXBX and PXSCX is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.02

Over the past year, PAXBX and PXSCX have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

Pax Small Cap Fund

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PAXGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PXWGXPAXBX с PGINXPAXBX с PAXLXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWX
Часто сравнивают с PXSCX:
PXSCX с SCHDPXSCX с PAXLXPXSCX с PXWGXPXSCX с PAXWXPXSCX с PAXHXPXSCX с PAXGXPXSCX с PAXDX

Доходность на риск

PAXBX vs. PXSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c PXSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXPXSCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.86

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
2.67

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.32

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.65

2.86

-1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.05

11.18

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. PXSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа PXSCX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и PXSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXPXSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.86

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

0.28

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.41

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и PXSCX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PXSCX в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и PXSCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAXBXPXSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-51.55%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.94%

-11.06%

+8.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.24%

-25.52%

+19.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-32.25%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-0.93%

-3.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.72%

-9.27%

+3.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.96%

2.82%

-1.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и PXSCX

Текущая волатильность для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) составляет 1.37%, в то время как у Pax Small Cap Fund (PXSCX) волатильность равна 4.54%. Это указывает на то, что PAXBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAXBXPXSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.37%

4.54%

-3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.76%

12.50%

-9.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.89%

17.01%

-13.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.74%

20.71%

-14.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.81%

20.88%

-16.07%

Сравнение комиссий PAXBX и PXSCX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PXSCX в 1.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и PXSCX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что меньше доходности PXSCX в 5.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.84%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%0.00%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		5.82%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%

Часто задаваемые вопросы

PAXBX and PXSCX have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PXSCX has higher volatility (4.54%) compared to PAXBX (1.37%). In terms of maximum drawdown, PAXBX dropped -18.88% vs PXSCX's -51.55%.

PXSCX currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAXBX и PXSCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор