PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с PXSCX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXBX с PXSCX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX).

PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. PXSCX управляется Pax World. Фонд был запущен 27 мар. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и PXSCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXBX и PXSCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.41%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		-1.97%11.53%14.55%13.51%-22.99%30.34%11.81%23.29%-15.96%8.78%

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PXSCX с доходностью -1.97%.

PAXBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.28%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

PXSCX

1 день
2.88%
1 месяц
-6.14%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
1.07%
1 год
20.18%
3 года*
10.59%
5 лет*
4.27%
10 лет*
7.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

Pax Small Cap Fund

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PAXGXPAXBX с PXWGXPAXBX с PAXHXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWXPAXBX с PAXLXPAXBX с PGINX
Часто сравнивают с PXSCX:
PXSCX с SCHDPXSCX с PAXLXPXSCX с PXWGXPXSCX с PAXGXPXSCX с PAXWXPXSCX с HFCGXPXSCX с PAXDX

Сравнение комиссий PAXBX и PXSCX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PXSCX в 1.15%.

PXSCX
Pax Small Cap Fund
PAXBX
PAX CORE BOND FUND

Доходность на риск

PAXBX vs. PXSCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PXSCX
Ранг доходности на риск PXSCX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PXSCX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PXSCX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PXSCX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PXSCX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PXSCX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c PXSCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax Small Cap Fund (PXSCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXPXSCXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.94

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.43

-0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.40

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

5.66

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. PXSCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PXSCX равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и PXSCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXPXSCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.94

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.21

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.38

-0.10

Корреляция

Корреляция между PAXBX и PXSCX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и PXSCX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PXSCX в 6.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.48%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%0.00%
PXSCX
Pax Small Cap Fund		6.60%6.47%5.19%0.00%2.47%9.60%3.87%0.89%14.72%1.56%2.24%0.64%

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и PXSCX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PXSCX в -51.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и PXSCX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXBXPXSCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-51.55%

+32.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-13.80%

+11.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-32.25%

+13.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.38%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-8.50%

+3.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-9.34%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

3.42%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и PXSCX

Текущая волатильность для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) составляет 1.54%, в то время как у Pax Small Cap Fund (PXSCX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что PAXBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PXSCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXBXPXSCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

6.53%

-4.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

12.57%

-10.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

21.60%

-17.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

20.67%

-14.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

20.80%

-15.97%