PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAXBX с PAXHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAXBX с PAXHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX).

PAXBX управляется Pax World. Фонд был запущен 16 дек. 2016 г.. PAXHX управляется Pax World. Фонд был запущен 8 окт. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PAXBX и PAXHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAXBX и PAXHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		-0.41%6.45%1.04%4.60%-13.60%-1.85%6.92%8.01%-0.24%2.57%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		-1.14%8.75%6.08%12.20%-13.52%2.55%7.83%14.62%-3.04%6.39%

Доходность по периодам

С начала года, PAXBX показывает доходность -0.41%, что значительно выше, чем у PAXHX с доходностью -1.14%.

PAXBX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.67%
С начала года
-0.41%
6 месяцев
0.29%
1 год
3.28%
3 года*
2.84%
5 лет*
-0.42%
10 лет*
—

PAXHX

1 день
0.66%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.38%
1 год
6.29%
3 года*
7.11%
5 лет*
2.63%
10 лет*
5.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PAX CORE BOND FUND

Pax High Yield Bond Fund

Часто сравнивают с PAXBX:
PAXBX с PXWGXPAXBX с PAXGXPAXBX с PXSCXPAXBX с PAXDXPAXBX с PAXWXPAXBX с PAXLXPAXBX с PGINX
Часто сравнивают с PAXHX:
PAXHX с FITLXPAXHX с EMNTPAXHX с SGOVPAXHX с PAXLXPAXHX с PXWGXPAXHX с PAXDXPAXHX с PXSCX

Сравнение комиссий PAXBX и PAXHX

PAXBX берет комиссию в 0.71%, что меньше комиссии PAXHX в 0.93%.

PAXHX
Pax High Yield Bond Fund
PAXBX
PAX CORE BOND FUND

Доходность на риск

PAXBX vs. PAXHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAXBX
Ранг доходности на риск PAXBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXBX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXBX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXBX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXBX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
PAXHX
Ранг доходности на риск PAXHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAXHX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAXHX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAXHX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAXBX c PAXHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PAX CORE BOND FUND (PAXBX) и Pax High Yield Bond Fund (PAXHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAXBXPAXHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

1.85

-1.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

2.71

-1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.41

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

2.64

-1.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.27

10.73

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAXBX vs. PAXHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAXBX на текущий момент составляет 0.81, что ниже коэффициента Шарпа PAXHX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAXBX и PAXHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAXBXPAXHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

1.85

-1.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.51

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.96

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.82

-0.54

Корреляция

Корреляция между PAXBX и PAXHX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAXBX и PAXHX

Дивидендная доходность PAXBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что меньше доходности PAXHX в 5.51%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAXBX
PAX CORE BOND FUND		3.48%3.72%3.22%2.18%1.69%1.51%4.14%2.59%2.37%2.24%0.07%0.00%
PAXHX
Pax High Yield Bond Fund		5.51%5.86%5.53%6.33%4.26%3.53%4.67%5.23%5.29%5.18%5.12%6.39%

Просадки

Сравнение просадок PAXBX и PAXHX

Максимальная просадка PAXBX за все время составила -18.88%, что меньше максимальной просадки PAXHX в -25.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAXBX и PAXHX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAXBXPAXHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.88%

-25.81%

+6.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.77%

-2.65%

-0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.30%

-17.38%

-0.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.35%

-1.80%

-3.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.73%

-4.72%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.65%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PAXBX и PAXHX

PAX CORE BOND FUND (PAXBX) имеет более высокую волатильность в 1.54% по сравнению с Pax High Yield Bond Fund (PAXHX) с волатильностью 1.38%. Это указывает на то, что PAXBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAXHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAXBXPAXHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.54%

1.38%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.49%

2.32%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.38%

3.54%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.71%

5.16%

+0.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.83%

5.26%

-0.43%