Сравнение PAWZ с DCMT
PAWZ (ProShares Pet Care ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PAWZ is a Global Equities fund tracking the FactSet Pet Care Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. PAWZ is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, PAWZ returned -11.87% vs 29.43% for DCMT. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. PAWZ charges 0.50%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности PAWZ и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAWZ показывает доходность -8.43%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
PAWZ
- 1 день
- 1.92%
- 1 месяц
- 3.43%
- 6 месяцев
- -10.07%
- С начала года
- -8.43%
- 1 год
- -11.87%
- 3 года*
- -0.22%
- 5 лет*
- -8.65%
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAWZ и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PAWZ ProShares Pet Care ETF | -8.43% | 1.21% | 9.51% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 6.04% | 3.65% |
Correlation
The correlation between PAWZ and DCMT is -0.22, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2024 г. | -0.06 |
The correlation between PAWZ and DCMT shifts across timeframes, from -0.22 (1 year) to -0.06 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAWZ vs. DCMT — Ранг доходности на риск
PAWZ
DCMT
Сравнение PAWZ c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAWZ | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 1.85 | -2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 6.54 | -7.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAWZ и DCMT
Максимальная просадка PAWZ за все время составила -50.07%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAWZ и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAWZ | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.07% | -15.96% | -34.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.10% | -15.96% | -5.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.07% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.08% | -9.33% | -29.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.83% | -3.54% | -19.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.12% | 4.51% | +5.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAWZ и DCMT
ProShares Pet Care ETF (PAWZ) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) имеют волатильность 5.82% и 5.79% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAWZ | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.82% | 5.79% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.57% | 16.87% | -4.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14% | 18.76% | -1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.31% | 16.01% | +4.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.63% | 16.01% | +5.62% |
Сравнение комиссий PAWZ и DCMT
PAWZ берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAWZ и DCMT
Дивидендная доходность PAWZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAWZ ProShares Pet Care ETF | 0.70% | 0.81% | 0.63% | 0.44% | 0.54% | 0.18% | 0.14% | 0.35% | 0.07% |
Часто задаваемые вопросы
PAWZ and DCMT have a correlation of -0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PAWZ has higher volatility (5.82%) compared to DCMT (5.79%). In terms of maximum drawdown, PAWZ dropped -50.07% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs -11.87% for PAWZ. On fees, PAWZ is cheaper at 0.50% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs -11.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAWZ is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.66% for DCMT.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.70% for PAWZ.
PAWZ is categorized as Global Equities, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and DoubleLine. Their fees differ too: 0.50% for PAWZ and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAWZ и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор