PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с XLII
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с XLII

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and XLII (State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while XLII is a Derivative Income fund actively managed by State Street. PAVE is passively managed, while XLII is actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.35%/yr for XLII.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и XLII

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 25.53%, что значительно выше, чем у XLII с доходностью 11.91%.

PAVE

1 день
2.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
25.53%
6 месяцев
22.68%
1 год
41.57%
3 года*
26.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
—

XLII

1 день
1.25%
1 месяц
4.82%
С начала года
11.91%
6 месяцев
11.19%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и XLII

2026 (YTD)2025
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		25.53%3.76%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.91%6.30%

Correlation

The correlation between PAVE and XLII is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.90

Сравнение распределения секторов PAVE и XLII

Секторы
PAVE
XLII

Промышленность

75.9%
93.8%

Сырьевые материалы

19.5%

-

Коммунальные услуги

3.1%

-

Технологии

1.0%
5.9%

Потребительский защитный сектор

0.2%

-

Энергетика

0.2%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.3%

Финансовые услуги

-

100.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.9%
XLII
93.8%

Сырьевые материалы

PAVE
19.5%
XLII

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.1%
XLII

-

Технологии

PAVE
1.0%
XLII
5.9%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.2%
XLII

-

Энергетика

PAVE
0.2%
XLII

-

Коммуникационные услуги

PAVE

-

XLII

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

XLII
0.3%

Финансовые услуги

PAVE

-

XLII
100.8%

Здравоохранение

PAVE

-

XLII

-

Недвижимость

PAVE

-

XLII

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII
Часто сравнивают с XLII:
XLII с IPAVXLII с CWIIXLII с RIFRXLII с PPAXLII с IVEPXLII с MADEXLII с JETS

Доходность на риск

PAVE vs. XLII — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
XLII

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c XLII - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEXLIIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

—

—

PAVE vs. XLII - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и XLII

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки XLII в -10.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и XLII.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEXLIIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-10.10%

-33.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-1.29%

-4.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и XLII

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEXLIIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

12.22%

+7.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

12.22%

+9.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

12.22%

+12.18%

Сравнение комиссий PAVE и XLII

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии XLII в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и XLII

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности XLII в 10.77%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
XLII
State Street Industrial Select Sector SPDR Premium Income ETF		10.77%5.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and XLII have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XLII is cheaper at 0.35% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XLII is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

XLII has the higher dividend yield at 10.77%, compared with 0.73% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while XLII is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.35% for XLII.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и XLII

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор