PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с VPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с VPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and VPU (Vanguard Utilities ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while VPU is a Utilities Equities fund tracking the MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.52%/yr vs 9.24%/yr for VPU. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.09%/yr for VPU.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и VPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у VPU с доходностью 3.82%.

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—

VPU

1 день
0.62%
1 месяц
-4.83%
С начала года
3.82%
6 месяцев
2.00%
1 год
12.13%
3 года*
13.74%
5 лет*
9.24%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и VPU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%
VPU
Vanguard Utilities ETF		3.82%16.46%23.04%-7.45%1.06%17.40%-0.74%24.89%4.38%8.28%

Correlation

The correlation between PAVE and VPU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.40

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.35

Сравнение распределения секторов PAVE и VPU

Секторы
PAVE
VPU

Промышленность

74.8%
0.2%

Сырьевые материалы

20.3%

-

Коммунальные услуги

3.2%
99.3%

Технологии

1.1%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%
0.5%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
VPU
0.2%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
VPU

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
VPU
99.3%

Технологии

PAVE
1.1%
VPU

-

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
VPU

-

Энергетика

PAVE
0.2%
VPU
0.5%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

VPU

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

VPU

-

Финансовые услуги

PAVE

-

VPU

-

Здравоохранение

PAVE

-

VPU

-

Недвижимость

PAVE

-

VPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Vanguard Utilities ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID
Часто сравнивают с VPU:
VPU с XLUVPU с FUTYVPU с VOOVPU с IDUVPU с SPYVPU с VUIAXVPU с SCHD

Доходность на риск

PAVE vs. VPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
VPU
Ранг доходности на риск VPU: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VPU: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VPU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VPU: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VPU: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VPU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c VPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Vanguard Utilities ETF (VPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEVPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
0.86

+1.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
1.24

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

1.37

+1.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

3.06

+8.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. VPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа VPU равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и VPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEVPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

0.86

+1.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.54

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.53

+0.15

Просадки

Сравнение просадок PAVE и VPU

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, примерно равная максимальной просадке VPU в -46.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и VPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEVPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-46.31%

+2.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.90%

-3.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-17.34%

-8.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-25.15%

-1.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-6.68%

+5.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-7.78%

+1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

3.97%

-0.73%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и VPU

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Vanguard Utilities ETF (VPU) с волатильностью 5.42%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEVPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.42%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

11.35%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

14.31%

+4.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

17.05%

+4.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

19.12%

+5.26%

Сравнение комиссий PAVE и VPU

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии VPU в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и VPU

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности VPU в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
VPU
Vanguard Utilities ETF		2.67%2.73%3.02%3.49%2.98%2.70%3.17%2.83%3.23%3.18%3.19%3.63%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and VPU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to VPU (5.42%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs VPU's -46.31%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 9.24% for VPU. On fees, VPU is cheaper at 0.09% per year. On volatility, VPU has been the lower-risk option at 5.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 9.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VPU is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

VPU has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.76% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while VPU is Utilities Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while VPU tracks MSCI US Investable Market Utilities 25/50 Index. They also come from different issuers: Global X and Vanguard. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.09% for VPU.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и VPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор