Сравнение PAVE с RSPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU).
PAVE и RSPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. RSPU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weighted / Utilities Plus. Фонд был запущен 1 нояб. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и RSPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAVE и RSPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 8.16% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 14.11% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 9.81% | 16.82% | 23.57% | -3.45% | 4.37% | 17.13% | -2.70% | 22.94% | 6.89% | 6.12% |
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у RSPU с доходностью 9.81%.
PAVE
- 1 день
- 1.73%
- 1 месяц
- -6.65%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 9.30%
- 1 год
- 37.33%
- 3 года*
- 23.06%
- 5 лет*
- 16.25%
- 10 лет*
- —
RSPU
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.58%
- С начала года
- 9.81%
- 6 месяцев
- 7.18%
- 1 год
- 19.74%
- 3 года*
- 16.02%
- 5 лет*
- 12.49%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAVE и RSPU
PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.
Доходность на риск
PAVE vs. RSPU — Ранг доходности на риск
PAVE
RSPU
Сравнение PAVE c RSPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAVE | RSPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.37 | 1.75 | +0.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.24 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 2.43 | +0.62 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.19 | 6.02 | +5.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAVE | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.67 | 1.29 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.75 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.48 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между PAVE и RSPU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и RSPU
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности RSPU в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.85% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% | 0.00% | 0.00% |
RSPU Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF | 2.42% | 2.54% | 2.39% | 2.92% | 2.35% | 2.41% | 2.94% | 2.54% | 3.11% | 3.08% | 2.98% | 4.14% |
Просадки
Сравнение просадок PAVE и RSPU
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и RSPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAVE | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -48.08% | +4.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -8.35% | -4.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -21.86% | -4.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.12% | -2.74% | -4.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.30% | -7.88% | +1.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 3.37% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и RSPU
Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) с волатильностью 4.73%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAVE | RSPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 4.73% | +3.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.05% | 9.78% | +4.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.45% | 15.34% | +7.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.43% | 16.81% | +4.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.41% | 19.04% | +5.37% |