PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с PSCU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAVE с PSCU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU).

PAVE и PSCU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. PSCU - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Capped Utilities & Communication Services Index. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и PSCU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAVE и PSCU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		6.08%-1.93%10.68%2.12%-19.73%30.12%3.80%9.67%-4.80%16.74%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у PSCU с доходностью 6.08%.

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—

PSCU

1 день
1.10%
1 месяц
3.75%
С начала года
6.08%
6 месяцев
7.00%
1 год
7.84%
3 года*
4.16%
5 лет*
1.01%
10 лет*
5.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA
Часто сравнивают с PSCU:
PSCU с PSCCPSCU с FUTYPSCU с XLUPSCU с GABFPSCU с UTGPSCU с VOOPSCU с XLI

Сравнение комиссий PAVE и PSCU

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии PSCU в 0.29%.

PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF

Доходность на риск

PAVE vs. PSCU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PSCU
Ранг доходности на риск PSCU: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCU: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCU: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCU: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCU: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCU: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c PSCU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEPSCUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

0.44

+1.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

0.75

+1.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.09

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

0.74

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

2.11

+9.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. PSCU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.67, что выше коэффициента Шарпа PSCU равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и PSCU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEPSCUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

0.44

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.06

+0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.28

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.46

+0.18

Корреляция

Корреляция между PAVE и PSCU составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и PSCU

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности PSCU в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
PSCU
Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF		1.05%1.10%0.98%1.60%1.71%2.69%1.20%2.47%2.35%1.84%6.93%2.94%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и PSCU

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки PSCU в -29.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и PSCU.

Загрузка...

Показатели просадок

PAVEPSCUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-29.97%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-11.27%

-1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-29.97%

+3.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-7.78%

+0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-7.72%

+1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.96%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и PSCU

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Invesco S&P SmallCap Utilities & Communication Services ETF (PSCU) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSCU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAVEPSCUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

5.19%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

11.40%

+2.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

17.90%

+4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

18.33%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

19.45%

+4.96%