PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с POWR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с POWR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and POWR (iShares U.S. Power Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. PAVE is passively managed, while POWR is actively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.52%/yr vs 15.16%/yr for POWR. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.40%/yr for POWR.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и POWR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.55%, что значительно выше, чем у POWR с доходностью 18.53%.

PAVE

1 день
0.56%
1 месяц
0.42%
С начала года
20.55%
6 месяцев
19.00%
1 год
37.89%
3 года*
27.31%
5 лет*
17.52%
10 лет*
—

POWR

1 день
-0.11%
1 месяц
-0.93%
С начала года
18.53%
6 месяцев
15.28%
1 год
28.87%
3 года*
12.09%
5 лет*
15.16%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и POWR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.55%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%14.11%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		18.53%10.81%-1.30%3.66%42.54%42.03%-28.30%8.44%-11.74%17.17%

Correlation

The correlation between PAVE and POWR is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мар. 2017 г.

0.57

The correlation between PAVE and POWR shifts across timeframes, from 0.46 (3 years) to 0.57 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PAVE и POWR

Секторы
PAVE
POWR

Промышленность

74.8%
26.6%

Сырьевые материалы

20.3%
1.0%

Коммунальные услуги

3.2%
52.8%

Технологии

1.1%
2.9%

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.2%
17.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
POWR
26.6%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
POWR
1.0%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
POWR
52.8%

Технологии

PAVE
1.1%
POWR
2.9%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
POWR

-

Энергетика

PAVE
0.2%
POWR
17.3%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

POWR

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

POWR

-

Финансовые услуги

PAVE

-

POWR

-

Здравоохранение

PAVE

-

POWR

-

Недвижимость

PAVE

-

POWR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

iShares U.S. Power Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID
Часто сравнивают с POWR:
POWR с GRIDPOWR с AIPOPOWR с XLUPOWR с VPUPOWR с ZAPPOWR с XLUIPOWR с SOXX

Доходность на риск

PAVE vs. POWR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
POWR
Ранг доходности на риск POWR: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POWR: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POWR: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POWR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POWR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POWR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c POWR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEPOWRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.74

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.86
2.41

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.30

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.19

4.85

-1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.72

12.19

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. POWR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа POWR равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и POWR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEPOWRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

1.74

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.66

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.19

+0.50

Просадки

Сравнение просадок PAVE и POWR

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки POWR в -65.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и POWR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEPOWRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-65.98%

+21.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-5.98%

-5.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-23.14%

-3.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-25.09%

-1.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.27%

-1.45%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-18.15%

+11.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

2.38%

+0.86%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и POWR

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с iShares U.S. Power Infrastructure ETF (POWR) с волатильностью 5.80%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с POWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEPOWRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

5.80%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.18%

12.35%

+2.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.80%

16.65%

+2.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

23.08%

-1.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

25.62%

-1.24%

Сравнение комиссий PAVE и POWR

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии POWR в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и POWR

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности POWR в 6.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%
POWR
iShares U.S. Power Infrastructure ETF		6.67%7.56%4.36%4.16%4.82%3.94%3.96%5.71%3.17%3.11%2.75%3.42%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and POWR have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.10%) compared to POWR (5.80%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs POWR's -65.98%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.52% vs 15.16% for POWR. On fees, POWR is cheaper at 0.40% per year. On volatility, POWR has been the lower-risk option at 5.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.52% return vs 15.16%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

POWR is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

POWR has the higher dividend yield at 6.67%, compared with 0.76% for PAVE.

They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.40% for POWR.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и POWR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор