PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с PEXL

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while PEXL is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 17.84%/yr vs 12.54%/yr for PEXL. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.60%/yr for PEXL.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAVE показывает доходность 20.86%, а PEXL немного ниже – 20.11%.

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
1.64%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
38.94%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

PEXL

1 день
1.23%
1 месяц
3.86%
С начала года
20.11%
6 месяцев
20.78%
1 год
48.63%
3 года*
20.23%
5 лет*
12.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.49%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		20.11%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between PAVE and PEXL is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июл. 2018 г.

0.81

The correlation between PAVE and PEXL has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и PEXL

Секторы
PAVE
PEXL

Промышленность

75.1%
6.1%

Сырьевые материалы

20.1%
3.8%

Коммунальные услуги

3.2%

-

Технологии

1.0%
58.8%

Потребительский защитный сектор

0.3%
5.9%

Энергетика

0.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

13.9%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

6.8%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.1%
PEXL
6.1%

Сырьевые материалы

PAVE
20.1%
PEXL
3.8%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
PEXL

-

Технологии

PAVE
1.0%
PEXL
58.8%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
PEXL
5.9%

Энергетика

PAVE
0.3%
PEXL
0.9%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

PEXL
13.9%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

PEXL
3.8%

Финансовые услуги

PAVE

-

PEXL

-

Здравоохранение

PAVE

-

PEXL
6.8%

Недвижимость

PAVE

-

PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

PAVE vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.48

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
3.26

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.07

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

16.91

-5.58

PAVE vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEXL равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и PEXL

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-36.76%

-7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-11.43%

-0.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-24.72%

-1.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-30.44%

+4.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-2.44%

+1.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-6.71%

+0.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.75%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и PEXL

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) имеют волатильность 7.35% и 7.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

7.58%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

14.39%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

18.75%

+0.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

22.01%

-0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

24.10%

+0.30%

Сравнение комиссий PAVE и PEXL

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии PEXL в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и PEXL

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что больше доходности PEXL в 0.30%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.30%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and PEXL have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (7.58%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PAVE leads with 17.84% vs 12.54% for PEXL. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 7.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAVE has performed better with a 17.84% return vs 12.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.60% for PEXL.

PAVE has the higher dividend yield at 0.76%, compared with 0.30% for PEXL.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while PEXL is Mid Cap Blend Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: Global X and Pacer. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.60% for PEXL.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор