Сравнение PAVE с PANW
PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PAVE returned 17.84%/yr vs 35.61%/yr for PANW. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PAVE и PANW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAVE показывает доходность 20.86%, что значительно ниже, чем у PANW с доходностью 51.80%.
PAVE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
Сравнение доходности по годам PAVE и PANW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.86% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 13.41% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 26.86% |
Correlation
The correlation between PAVE and PANW is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between PAVE and PANW has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAVE vs. PANW — Ранг доходности на риск
PAVE
PANW
Сравнение PAVE c PANW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Palo Alto Networks, Inc. (PANW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAVE | PANW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 1.16 | +1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.32 | 2.62 | +8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAVE и PANW
Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки PANW в -47.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и PANW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAVE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.08% | -47.98% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.91% | -36.01% | +24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.23% | -36.01% | +9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.23% | -36.01% | +9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.01% | -6.94% | +5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.23% | -14.68% | +8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 15.87% | -12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAVE и PANW
Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.35%, в то время как у Palo Alto Networks, Inc. (PANW) волатильность равна 16.97%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PANW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAVE | PANW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.35% | 16.97% | -9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.87% | 32.33% | -16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.49% | 38.96% | -19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.70% | 41.72% | -20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.40% | 38.62% | -14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAVE и PANW
Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, тогда как PANW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
PAVE and PANW have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs PANW's -47.98%.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAVE и PANW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор