PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с MLPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с MLPX

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and MLPX (Global X MLP & Energy Infrastructure ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while MLPX is a MLPs fund tracking the Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 19.69%/yr vs 21.17%/yr for MLPX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.45%/yr for MLPX.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и MLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAVE показывает доходность 22.54%, а MLPX немного ниже – 21.97%.

PAVE

1 день
1.00%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.54%
6 месяцев
22.06%
1 год
40.49%
3 года*
25.63%
5 лет*
19.69%
10 лет*
—

MLPX

1 день
0.51%
1 месяц
-6.92%
С начала года
21.97%
6 месяцев
24.86%
1 год
22.58%
3 года*
27.21%
5 лет*
21.17%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и MLPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.54%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		21.97%4.96%42.90%15.77%21.54%39.63%-20.32%19.04%-15.64%-5.08%

Correlation

The correlation between PAVE and MLPX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.56

Over the past year, the correlation between PAVE and MLPX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.56, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов PAVE и MLPX

Секторы
PAVE
MLPX

Промышленность

75.1%

-

Сырьевые материалы

20.1%

-

Коммунальные услуги

3.2%
0.3%

Технологии

1.0%

-

Потребительский защитный сектор

0.3%

-

Энергетика

0.3%
99.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.1%
MLPX

-

Сырьевые материалы

PAVE
20.1%
MLPX

-

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
MLPX
0.3%

Технологии

PAVE
1.0%
MLPX

-

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
MLPX

-

Энергетика

PAVE
0.3%
MLPX
99.6%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

MLPX

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

MLPX

-

Финансовые услуги

PAVE

-

MLPX

-

Здравоохранение

PAVE

-

MLPX

-

Недвижимость

PAVE

-

MLPX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Global X MLP & Energy Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с MLPX:
MLPX с ENFRMLPX с XLEMLPX с VDEMLPX с VOOMLPX с UMIMLPX с IYEMLPX с TPYP

Доходность на риск

PAVE vs. MLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MLPX
Ранг доходности на риск MLPX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MLPX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MLPX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MLPX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MLPX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MLPX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c MLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEMLPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
1.48

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.08

+0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.25

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

2.77

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

6.72

+5.70

PAVE vs. MLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.09, что выше коэффициента Шарпа MLPX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и MLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и MLPX

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что меньше максимальной просадки MLPX в -70.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и MLPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEMLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-70.67%

+26.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-8.18%

-3.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-16.77%

-9.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-19.72%

-6.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-64.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.92%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-16.59%

+10.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.37%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и MLPX

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 6.43% по сравнению с Global X MLP & Energy Infrastructure ETF (MLPX) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEMLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

5.45%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

11.69%

+4.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

15.32%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

20.01%

+1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

26.48%

-2.09%

Сравнение комиссий PAVE и MLPX

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии MLPX в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и MLPX

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности MLPX в 4.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MLPX
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF		4.20%4.88%4.30%5.22%5.23%5.98%8.32%5.78%5.77%4.36%5.50%4.81%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.75%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and MLPX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.43%) compared to MLPX (5.45%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs MLPX's -70.67%.

On 5-year performance, MLPX leads with 21.17% vs 19.69% for PAVE. On fees, MLPX is cheaper at 0.45% per year. On volatility, MLPX has been the lower-risk option at 5.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MLPX has performed better with a 21.17% return vs 19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MLPX is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

MLPX has the higher dividend yield at 4.20%, compared with 0.75% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while MLPX is MLPs. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while MLPX tracks Solactive MLP & Energy Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.45% for MLPX.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и MLPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор