PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с IDVO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с IDVO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and IDVO (Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while IDVO is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. PAVE is passively managed, while IDVO is actively managed. Over the past 3 years, PAVE returned 25.14%/yr vs 22.78%/yr for IDVO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.65%/yr for IDVO.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и IDVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 20.86%, что значительно выше, чем у IDVO с доходностью 14.60%.

PAVE

1 день
1.01%
1 месяц
2.28%
С начала года
20.86%
6 месяцев
18.50%
1 год
36.91%
3 года*
25.14%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—

IDVO

1 день
0.52%
1 месяц
-0.06%
С начала года
14.60%
6 месяцев
15.00%
1 год
34.09%
3 года*
22.78%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и IDVO

2026 (YTD)2025202420232022
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		20.86%19.36%17.92%31.01%3.02%
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		14.60%36.46%10.16%17.53%6.42%

Correlation

The correlation between PAVE and IDVO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 сент. 2022 г.

0.68

The correlation between PAVE and IDVO has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и IDVO

Секторы
PAVE
IDVO

Промышленность

74.8%
9.8%

Сырьевые материалы

20.3%
15.7%

Коммунальные услуги

3.2%
6.4%

Технологии

1.1%
8.7%

Потребительский защитный сектор

0.3%
7.5%

Энергетика

0.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

-

9.1%

Потребительский циклический сектор

-

4.2%

Финансовые услуги

-

18.3%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
74.8%
IDVO
9.8%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
IDVO
15.7%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
IDVO
6.4%

Технологии

PAVE
1.1%
IDVO
8.7%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
IDVO
7.5%

Энергетика

PAVE
0.2%
IDVO
12.1%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

IDVO
9.1%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

IDVO
4.2%

Финансовые услуги

PAVE

-

IDVO
18.3%

Здравоохранение

PAVE

-

IDVO
8.3%

Недвижимость

PAVE

-

IDVO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с IDVO:
IDVO с DIVOIDVO с VXUSIDVO с SCHYIDVO с NIHIIDVO с DIVIIDVO с AVDVIDVO с JEPQ

Доходность на риск

PAVE vs. IDVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
IDVO
Ранг доходности на риск IDVO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDVO: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDVO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDVO: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDVO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDVO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c IDVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEIDVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.09

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.69
2.81

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.38

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

3.30

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.32

12.60

-1.28

PAVE vs. IDVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IDVO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и IDVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и IDVO

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки IDVO в -15.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и IDVO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEIDVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-15.46%

-28.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.37%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-15.46%

-10.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.84%

-0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.23%

-2.30%

-3.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.71%

+0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и IDVO

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.35% по сравнению с Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF (IDVO) с волатильностью 6.41%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEIDVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.35%

6.41%

+0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.87%

13.94%

+1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.49%

16.40%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

16.50%

+5.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

16.50%

+7.90%

Сравнение комиссий PAVE и IDVO

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии IDVO в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и IDVO

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%, что меньше доходности IDVO в 5.46%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
IDVO
Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF		5.46%5.42%6.14%5.72%1.96%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.76%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and IDVO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (7.35%) compared to IDVO (6.41%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs IDVO's -15.46%.

On 3-year performance, PAVE leads with 25.14% vs 22.78% for IDVO. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, IDVO has been the lower-risk option at 6.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, PAVE has performed better with a 25.14% return vs 22.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.65% for IDVO.

IDVO has the higher dividend yield at 5.46%, compared with 0.76% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while IDVO is Derivative Income. They also come from different issuers: Global X and Amplify. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.65% for IDVO.

IDVO currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и IDVO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор