PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с HWAY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с HWAY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and HWAY (Themes US Infrastructure ETF) are both Industrials Equities funds - PAVE tracks the INDXX U.S. Infrastructure Development Index while HWAY tracks the Solactive United States Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past year, PAVE returned 41.57% vs 47.57% for HWAY. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.29%/yr for HWAY.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и HWAY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 25.53%, что значительно ниже, чем у HWAY с доходностью 28.83%.

PAVE

1 день
2.71%
1 месяц
6.54%
С начала года
25.53%
6 месяцев
22.68%
1 год
41.57%
3 года*
26.42%
5 лет*
19.18%
10 лет*
—

HWAY

1 день
2.47%
1 месяц
6.98%
С начала года
28.83%
6 месяцев
26.05%
1 год
47.57%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и HWAY

2026 (YTD)20252024
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		25.53%19.36%7.50%
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		28.83%19.99%4.42%

Correlation

The correlation between PAVE and HWAY is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.96

The correlation between PAVE and HWAY has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и HWAY

Секторы
PAVE
HWAY

Промышленность

75.9%
79.8%

Сырьевые материалы

19.5%
18.1%

Коммунальные услуги

3.1%
0.1%

Технологии

1.0%
0.3%

Потребительский защитный сектор

0.2%
0.0%

Энергетика

0.2%
0.2%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

1.2%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

PAVE
75.9%
HWAY
79.8%

Сырьевые материалы

PAVE
19.5%
HWAY
18.1%

Коммунальные услуги

PAVE
3.1%
HWAY
0.1%

Технологии

PAVE
1.0%
HWAY
0.3%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.2%
HWAY
0.0%

Энергетика

PAVE
0.2%
HWAY
0.2%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

HWAY

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

HWAY
1.2%

Финансовые услуги

PAVE

-

HWAY

-

Здравоохранение

PAVE

-

HWAY

-

Недвижимость

PAVE

-

HWAY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Themes US Infrastructure ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с GRIDPAVE с VAWPAVE с GII
Часто сравнивают с HWAY:
HWAY с MADEHWAY с FOWFHWAY с XLIHWAY с FIDUHWAY с EVXHWAY с EFRAHWAY с WISE

Доходность на риск

PAVE vs. HWAY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7777
Ранг коэф-та Мартина
HWAY
Ранг доходности на риск HWAY: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HWAY: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HWAY: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HWAY: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HWAY: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HWAY: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c HWAY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Themes US Infrastructure ETF (HWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEHWAYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.35

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
3.19

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.39

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.51

3.79

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.74

13.91

-1.17

PAVE vs. HWAY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HWAY равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и HWAY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и HWAY

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки HWAY в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и HWAY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEHWAYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-25.96%

-18.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-12.63%

+0.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.21%

-5.22%

-0.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.43%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и HWAY

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) имеет более высокую волатильность в 7.11% по сравнению с Themes US Infrastructure ETF (HWAY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что PAVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEHWAYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.11%

6.58%

+0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.10%

16.85%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.74%

20.39%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

22.49%

-0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.40%

22.49%

+1.91%

Сравнение комиссий PAVE и HWAY

PAVE берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии HWAY в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и HWAY

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности HWAY в 1.00%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
HWAY
Themes US Infrastructure ETF		1.00%1.29%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.73%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, PAVE and HWAY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PAVE has higher volatility (7.11%) compared to HWAY (6.58%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs HWAY's -25.96%.

On 1-year performance, HWAY leads with 47.57% vs 41.57% for PAVE. On fees, HWAY is cheaper at 0.29% per year. On volatility, HWAY has been the lower-risk option at 6.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HWAY has performed better with a 47.57% return vs 41.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HWAY is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.47% for PAVE.

HWAY has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.73% for PAVE.

PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while HWAY tracks Solactive United States Infrastructure Index. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.29% for HWAY.

HWAY currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и HWAY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор