PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с HEWJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с HEWJ

Последнее обновление 19 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and HEWJ (iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while HEWJ is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAVE returned 19.69%/yr vs 22.86%/yr for HEWJ. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.49%/yr for HEWJ.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и HEWJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 22.54%, что значительно ниже, чем у HEWJ с доходностью 25.28%.

PAVE

1 день
1.00%
1 месяц
8.91%
С начала года
22.54%
6 месяцев
22.06%
1 год
40.49%
3 года*
25.63%
5 лет*
19.69%
10 лет*
—

HEWJ

1 день
2.28%
1 месяц
9.16%
С начала года
25.28%
6 месяцев
27.71%
1 год
58.27%
3 года*
29.10%
5 лет*
22.86%
10 лет*
17.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и HEWJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		22.54%19.36%17.92%31.01%-7.17%36.42%19.72%33.26%-19.15%13.41%
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		25.28%30.25%24.80%36.21%-4.39%12.79%10.29%20.79%-14.68%18.65%

Correlation

The correlation between PAVE and HEWJ is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г.

0.61

The correlation between PAVE and HEWJ has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAVE и HEWJ

Секторы
PAVE
HEWJ

Промышленность

75.1%
23.5%

Сырьевые материалы

20.1%
3.9%

Коммунальные услуги

3.2%
0.9%

Технологии

1.0%
23.3%

Потребительский защитный сектор

0.3%
3.2%

Энергетика

0.3%
0.9%

Коммуникационные услуги

-

6.7%

Потребительский циклический сектор

-

11.1%

Финансовые услуги

-

17.4%

Здравоохранение

-

5.7%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

PAVE
75.1%
HEWJ
23.5%

Сырьевые материалы

PAVE
20.1%
HEWJ
3.9%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
HEWJ
0.9%

Технологии

PAVE
1.0%
HEWJ
23.3%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
HEWJ
3.2%

Энергетика

PAVE
0.3%
HEWJ
0.9%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

HEWJ
6.7%

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

HEWJ
11.1%

Финансовые услуги

PAVE

-

HEWJ
17.4%

Здравоохранение

PAVE

-

HEWJ
5.7%

Недвижимость

PAVE

-

HEWJ
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GRIDPAVE с GII
Часто сравнивают с HEWJ:
HEWJ с EWJHEWJ с EWJVHEWJ с DBJPHEWJ с FLJHHEWJ с HEFAHEWJ с DXJHEWJ с HEEM

Доходность на риск

PAVE vs. HEWJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 7171
Ранг коэф-та Мартина
HEWJ
Ранг доходности на риск HEWJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HEWJ: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HEWJ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HEWJ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c HEWJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAVEHEWJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
3.02

-0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
4.03

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.54

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.41

5.65

-2.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.43

21.85

-9.43

PAVE vs. HEWJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 2.09, что ниже коэффициента Шарпа HEWJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и HEWJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAVE и HEWJ

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки HEWJ в -31.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и HEWJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEHEWJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-31.53%

-12.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-10.37%

-1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

-20.90%

-5.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

-20.90%

-5.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.22%

-6.59%

+0.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.68%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и HEWJ

Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF (HEWJ) имеют волатильность 6.43% и 6.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEHEWJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

6.27%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.79%

14.73%

+1.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.44%

19.39%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.65%

19.18%

+2.47%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.39%

19.68%

+4.71%

Сравнение комиссий PAVE и HEWJ

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии HEWJ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и HEWJ

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности HEWJ в 4.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HEWJ
iShares Currency Hedged MSCI Japan ETF		4.07%5.10%2.20%2.02%47.68%2.03%1.20%2.78%1.37%1.21%1.88%3.25%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.75%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and HEWJ have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAVE has higher volatility (6.43%) compared to HEWJ (6.27%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs HEWJ's -31.53%.

On 5-year performance, HEWJ leads with 22.86% vs 19.69% for PAVE. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, HEWJ has been the lower-risk option at 6.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, HEWJ has performed better with a 22.86% return vs 19.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.49% for HEWJ.

HEWJ has the higher dividend yield at 4.07%, compared with 0.75% for PAVE.

PAVE is categorized as Industrials Equities, while HEWJ is Japan Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while HEWJ tracks MSCI Japan 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.49% for HEWJ.

HEWJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и HEWJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор