PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAVE с BRAZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ).

PAVE и BRAZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAVE - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Фонд был запущен 6 мар. 2017 г.. BRAZ - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Brazil Mid Cap Index. Фонд был запущен 16 авг. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAVE и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		8.16%19.36%17.92%10.56%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		19.74%45.42%-29.74%17.56%

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 8.16%, что значительно ниже, чем у BRAZ с доходностью 19.74%.

PAVE

1 день
1.73%
1 месяц
-6.65%
С начала года
8.16%
6 месяцев
9.30%
1 год
37.33%
3 года*
23.06%
5 лет*
16.25%
10 лет*
—

BRAZ

1 день
2.28%
1 месяц
-0.95%
С начала года
19.74%
6 месяцев
29.46%
1 год
55.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с NFRA
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с THDBRAZ с VTIBRAZ с GLDBRAZ с SMINBRAZ с VTBRAZ с FLN

Сравнение комиссий PAVE и BRAZ

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

BRAZ
Global X Brazil Active ETF
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF

Доходность на риск

PAVE vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEBRAZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

2.19

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.37

2.76

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.05

5.17

-2.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

14.37

-3.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRAZ равному 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

2.19

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между PAVE и BRAZ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и BRAZ

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности BRAZ в 2.85%

TTM202520242023202220212020201920182017
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.85%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		2.85%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAVE и BRAZ

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и BRAZ.

Загрузка...

Показатели просадок

PAVEBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-31.02%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-10.93%

-1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.12%

-2.82%

-4.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.30%

-11.52%

+5.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.42%

3.93%

-0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и BRAZ

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 7.82%, в то время как у Global X Brazil Active ETF (BRAZ) волатильность равна 9.91%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAVEBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

9.91%

-2.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.05%

19.41%

-5.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.45%

25.48%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.43%

23.62%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.41%

23.62%

+0.79%