PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAVE с BRAZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAVE с BRAZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) and BRAZ (Global X Brazil Active ETF) are both exchange-traded funds - PAVE is a Utilities Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while BRAZ is a Latin America Equities fund tracking the Solactive Brazil Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past year, PAVE returned 37.15% vs 32.60% for BRAZ. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. PAVE charges 0.47%/yr vs 0.75%/yr for BRAZ.

Доходность

Сравнение доходности PAVE и BRAZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAVE показывает доходность 19.88%, что значительно выше, чем у BRAZ с доходностью 9.24%.

PAVE

1 день
0.70%
1 месяц
1.96%
С начала года
19.88%
6 месяцев
18.87%
1 год
37.15%
3 года*
26.78%
5 лет*
17.39%
10 лет*
—

BRAZ

1 день
-1.64%
1 месяц
-10.10%
С начала года
9.24%
6 месяцев
4.93%
1 год
32.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAVE и BRAZ

2026 (YTD)202520242023
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		19.88%19.36%17.92%10.56%
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		9.24%45.42%-29.74%17.56%

Correlation

The correlation between PAVE and BRAZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 авг. 2023 г.

0.42

Сравнение распределения секторов PAVE и BRAZ

Секторы
PAVE
BRAZ

Промышленность

74.8%
6.7%

Сырьевые материалы

20.3%
13.4%

Коммунальные услуги

3.2%
10.1%

Технологии

1.1%
0.9%

Потребительский защитный сектор

0.3%
1.5%

Энергетика

0.2%
18.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

3.7%

Финансовые услуги

-

38.2%

Здравоохранение

-

2.3%

Недвижимость

-

2.8%

Промышленность

PAVE
74.8%
BRAZ
6.7%

Сырьевые материалы

PAVE
20.3%
BRAZ
13.4%

Коммунальные услуги

PAVE
3.2%
BRAZ
10.1%

Технологии

PAVE
1.1%
BRAZ
0.9%

Потребительский защитный сектор

PAVE
0.3%
BRAZ
1.5%

Энергетика

PAVE
0.2%
BRAZ
18.3%

Коммуникационные услуги

PAVE

-

BRAZ

-

Потребительский циклический сектор

PAVE

-

BRAZ
3.7%

Финансовые услуги

PAVE

-

BRAZ
38.2%

Здравоохранение

PAVE

-

BRAZ
2.3%

Недвижимость

PAVE

-

BRAZ
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X US Infrastructure Development ETF

Global X Brazil Active ETF

Часто сравнивают с PAVE:
PAVE с IFRAPAVE с XLIPAVE с AIRRPAVE с SPGPPAVE с VAWPAVE с GIIPAVE с GRID
Часто сравнивают с BRAZ:
BRAZ с UBRBRAZ с EWZBRAZ с THDBRAZ с GLDBRAZ с VTIBRAZ с SMINBRAZ с FLN

Доходность на риск

PAVE vs. BRAZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAVE
Ранг доходности на риск PAVE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAVE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAVE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAVE: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAVE: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAVE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
BRAZ
Ранг доходности на риск BRAZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRAZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRAZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRAZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRAZ: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAVE c BRAZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) и Global X Brazil Active ETF (BRAZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAVEBRAZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.36

+0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.82
1.85

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.13

2.06

+1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.50

6.33

+5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAVE vs. BRAZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAVE на текущий момент составляет 1.99, что выше коэффициента Шарпа BRAZ равного 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAVE и BRAZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAVEBRAZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

1.36

+0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.44

+0.24

Просадки

Сравнение просадок PAVE и BRAZ

Максимальная просадка PAVE за все время составила -44.08%, что больше максимальной просадки BRAZ в -31.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAVE и BRAZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAVEBRAZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.08%

-31.02%

-13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.91%

-15.91%

+4.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.23%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.23%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.82%

-15.91%

+14.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.24%

-11.25%

+5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.24%

5.17%

-1.93%

Волатильность

Сравнение волатильности PAVE и BRAZ

Текущая волатильность для Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) составляет 6.42%, в то время как у Global X Brazil Active ETF (BRAZ) волатильность равна 6.95%. Это указывает на то, что PAVE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BRAZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAVEBRAZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.42%

6.95%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.17%

20.04%

-4.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.84%

24.14%

-5.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.60%

23.58%

-1.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.38%

23.58%

+0.80%

Сравнение комиссий PAVE и BRAZ

PAVE берет комиссию в 0.47%, что меньше комиссии BRAZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAVE и BRAZ

Дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности BRAZ в 3.12%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BRAZ
Global X Brazil Active ETF		3.12%3.41%4.16%1.88%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PAVE
Global X US Infrastructure Development ETF		0.77%0.92%0.54%0.68%0.84%0.48%0.44%0.67%0.78%0.30%

Часто задаваемые вопросы

PAVE and BRAZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BRAZ has higher volatility (6.95%) compared to PAVE (6.42%). In terms of maximum drawdown, PAVE dropped -44.08% vs BRAZ's -31.02%.

On 1-year performance, PAVE leads with 37.15% vs 32.60% for BRAZ. On fees, PAVE is cheaper at 0.47% per year. On volatility, PAVE has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PAVE has performed better with a 37.15% return vs 32.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAVE is cheaper with a 0.47% expense ratio, compared with 0.75% for BRAZ.

BRAZ has the higher dividend yield at 3.12%, compared with 0.77% for PAVE.

PAVE is categorized as Utilities Equities, while BRAZ is Latin America Equities. PAVE tracks INDXX U.S. Infrastructure Development Index, while BRAZ tracks Solactive Brazil Mid Cap Index. Their fees differ too: 0.47% for PAVE and 0.75% for BRAZ.

PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAVE и BRAZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор