PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUIX с SIOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUIX с SIOAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX).

PAUIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 окт. 2003 г.. SIOAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности PAUIX и SIOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUIX и SIOAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		2.19%14.15%1.06%6.35%-15.65%15.55%4.58%7.62%-6.14%12.05%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		0.35%10.08%7.25%11.09%-13.13%4.50%5.33%14.33%-2.11%6.77%

Доходность по периодам

С начала года, PAUIX показывает доходность 2.19%, что значительно выше, чем у SIOAX с доходностью 0.35%. За последние 10 лет акции PAUIX уступали акциям SIOAX по среднегодовой доходности: 4.60% против 5.05% соответственно.

PAUIX

1 день
0.43%
1 месяц
-5.64%
С начала года
2.19%
6 месяцев
5.13%
1 год
13.62%
3 года*
6.21%
5 лет*
2.88%
10 лет*
4.60%

SIOAX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.20%
С начала года
0.35%
6 месяцев
2.26%
1 год
7.45%
3 года*
8.34%
5 лет*
3.79%
10 лет*
5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO All Asset All Authority Fund

SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund

Часто сравнивают с PAUIX:
PAUIX с VTIPAUIX с VOOPAUIX с PIMIXPAUIX с SAPEXPAUIX с GUGPAUIX с MOJOXPAUIX с PMYRX
Часто сравнивают с SIOAX:
SIOAX с VOOSIOAX с GUGSIOAX с PMYRXSIOAX с SAPEXSIOAX с SMIDXSIOAX с MGINXSIOAX с HSTRX

Сравнение комиссий PAUIX и SIOAX

PAUIX берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SIOAX в 0.80%.

SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund

Доходность на риск

PAUIX vs. SIOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUIX
Ранг доходности на риск PAUIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUIX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SIOAX
Ранг доходности на риск SIOAX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIOAX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIOAX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIOAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIOAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUIX c SIOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) и SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUIXSIOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

2.29

-0.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.43

3.05

-0.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.53

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

2.39

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.68

11.01

-2.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUIX vs. SIOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUIX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SIOAX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUIX и SIOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUIXSIOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.29

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.51

1.00

-0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.06

-0.46

Корреляция

Корреляция между PAUIX и SIOAX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUIX и SIOAX

Дивидендная доходность PAUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.06%, что больше доходности SIOAX в 4.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUIX
PIMCO All Asset All Authority Fund		7.06%6.10%2.64%3.97%9.98%15.46%4.47%2.89%5.74%5.28%3.62%5.54%
SIOAX
SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund		4.92%5.37%6.08%6.49%6.11%3.87%3.05%4.43%3.29%4.31%4.27%6.30%

Просадки

Сравнение просадок PAUIX и SIOAX

Максимальная просадка PAUIX за все время составила -26.84%, что больше максимальной просадки SIOAX в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUIX и SIOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUIXSIOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.84%

-22.10%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.05%

-3.20%

-2.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.15%

-17.57%

-8.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.84%

-22.10%

-4.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-2.25%

-3.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.94%

-2.35%

-3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

0.69%

+0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUIX и SIOAX

PIMCO All Asset All Authority Fund (PAUIX) имеет более высокую волатильность в 2.85% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Multi-Asset Income Fund (SIOAX) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что PAUIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SIOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUIXSIOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.85%

1.09%

+1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.68%

1.86%

+2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.47%

3.36%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.64%

4.56%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.00%

5.06%

+3.94%