PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с BUFF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с BUFF

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and BUFF (Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF) are both Defined Outcome funds from Innovator - PAUG tracks the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index while BUFF tracks the Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAUG returned 9.10%/yr vs 8.49%/yr for BUFF. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.89%/yr for BUFF.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и BUFF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PAUG показывает доходность 4.88%, а BUFF немного выше – 5.01%.

PAUG

1 день
0.02%
1 месяц
0.35%
С начала года
4.88%
6 месяцев
4.52%
1 год
13.32%
3 года*
14.13%
5 лет*
9.10%
10 лет*
—

BUFF

1 день
0.10%
1 месяц
0.00%
С начала года
5.01%
6 месяцев
4.59%
1 год
12.48%
3 года*
11.96%
5 лет*
8.49%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и BUFF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		4.88%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		5.01%11.02%12.05%16.51%-4.44%8.37%-12.08%9.39%

Correlation

The correlation between PAUG and BUFF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.84

The correlation between PAUG and BUFF has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с BUFF:
BUFF с BUFRBUFF с BUFBBUFF с SPYBUFF с BUFDBUFF с MNABUFF с MAFIXBUFF с VOO

Доходность на риск

PAUG vs. BUFF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BUFF
Ранг доходности на риск BUFF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFF: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFF: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFF: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFF: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFF: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c BUFF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAUGBUFFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
2.41

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.71
3.59

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.49

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

3.50

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.48

18.19

+0.29

PAUG vs. BUFF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFF равному 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и BUFF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAUG и BUFF

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки BUFF в -46.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и BUFF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGBUFFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-46.23%

+28.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-3.58%

-0.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-10.24%

-0.21%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-10.24%

-1.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.35%

-0.65%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-6.15%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

0.69%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и BUFF

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 1.05%, в то время как у Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF (BUFF) волатильность равна 1.73%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGBUFFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

1.73%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.20%

4.10%

+0.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.41%

5.23%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.72%

8.44%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.56%

17.63%

-7.07%

Сравнение комиссий PAUG и BUFF

PAUG берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии BUFF в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и BUFF

Ни PAUG, ни BUFF не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BUFF
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.78%1.26%1.74%1.55%0.18%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAUG and BUFF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUFF has higher volatility (1.73%) compared to PAUG (1.05%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs BUFF's -46.23%.

On 5-year performance, PAUG leads with 9.10% vs 8.49% for BUFF. On fees, PAUG is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PAUG has performed better with a 9.10% return vs 8.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PAUG is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.89% for BUFF.

PAUG and BUFF have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while BUFF tracks Refinitiv Laddered Power Buffer Strategy Index. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.89% for BUFF.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и BUFF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор