PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PAUG с FNDB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с FNDB

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) are both exchange-traded funds - PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAUG returned 9.58%/yr vs 13.57%/yr for FNDB. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.25%/yr for FNDB.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 7.84%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 19.45%.

PAUG

1 день
0.02%
1 месяц
1.93%
6 месяцев
7.32%
С начала года
7.84%
1 год
13.23%
3 года*
13.66%
5 лет*
9.58%
10 лет*
—
Всё время*
9.38%

FNDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
12.38%
С начала года
19.45%
1 год
32.96%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.07%
Всё время*
13.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDB

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
$6.53M$5.81M$4.99M

PAUG

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
$13.89M$7.37M$3.70M

Сравнение доходности по годам PAUG и FNDB

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		7.84%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%3.60%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		19.45%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%8.68%

Correlation

The correlation between PAUG and FNDB is 0.76, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.76

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.81

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2019 г.

0.82

The correlation between PAUG and FNDB has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAUG и FNDB

Секторы
PAUG
FNDB

Технологии

37.9%
19.6%

Финансовые услуги

11.7%
14.8%

Коммуникационные услуги

10.0%
8.4%

Потребительский циклический сектор

9.6%
9.6%

Здравоохранение

9.1%
12.7%

Промышленность

8.4%
10.3%

Потребительский защитный сектор

4.6%
7.2%

Энергетика

3.0%
8.3%

Коммунальные услуги

2.3%
3.2%

Недвижимость

1.9%
2.5%

Сырьевые материалы

1.7%
3.4%

Технологии

PAUG
37.9%
FNDB
19.6%

Финансовые услуги

PAUG
11.7%
FNDB
14.8%

Коммуникационные услуги

PAUG
10.0%
FNDB
8.4%

Потребительский циклический сектор

PAUG
9.6%
FNDB
9.6%

Здравоохранение

PAUG
9.1%
FNDB
12.7%

Промышленность

PAUG
8.4%
FNDB
10.3%

Потребительский защитный сектор

PAUG
4.6%
FNDB
7.2%

Энергетика

PAUG
3.0%
FNDB
8.3%

Коммунальные услуги

PAUG
2.3%
FNDB
3.2%

Недвижимость

PAUG
1.9%
FNDB
2.5%

Сырьевые материалы

PAUG
1.7%
FNDB
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с SCHKPAUG с SCHVPAUG с SCHBPAUG с FNDX
Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC

Доходность на риск

PAUG vs. FNDB — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9393
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение PAUG c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PAUGFNDBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.52
3.10

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.80
4.29

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.57

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.36

5.26

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.40

20.73

-2.33

PAUG vs. FNDB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDB равному 3.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PAUG и FNDB

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и FNDB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGFNDBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-38.17%

+20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-6.29%

+2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-16.83%

+6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-19.29%

+7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.17%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.47%

+0.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.78%

-3.62%

+1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.59%

-0.87%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и FNDB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 0.97%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 2.74%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGFNDBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.97%

2.74%

-1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.11%

7.75%

-3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.28%

10.70%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.73%

15.24%

-6.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.48%

17.43%

-6.95%

Сравнение комиссий PAUG и FNDB

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и FNDB

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.41%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAUG and FNDB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDB has higher volatility (2.74%) compared to PAUG (0.97%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs FNDB's -38.17%.

On 5-year performance, FNDB leads with 13.57% vs 9.58% for PAUG. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 0.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDB has performed better with a 13.57% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

FNDB has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.00% for PAUG.

PAUG is categorized as Defined Outcome, while FNDB is Large Cap Value Equities. PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.25% for FNDB.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и FNDB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор