PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PAUG с FNDB
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUG с FNDB

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).

PAUG и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PAUG или FNDB.

Корреляция

Корреляция между PAUG и FNDB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и FNDB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PAUG:

0.68

FNDB:

0.46

Коэф-т Сортино

PAUG:

1.06

FNDB:

0.83

Коэф-т Омега

PAUG:

1.17

FNDB:

1.12

Коэф-т Кальмара

PAUG:

0.71

FNDB:

0.52

Коэф-т Мартина

PAUG:

3.16

FNDB:

1.96

Индекс Язвы

PAUG:

2.35%

FNDB:

4.45%

Дневная вол-ть

PAUG:

10.53%

FNDB:

16.81%

Макс. просадка

PAUG:

-17.88%

FNDB:

-38.17%

Текущая просадка

PAUG:

-3.41%

FNDB:

-7.64%

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность -1.10%, что значительно выше, чем у FNDB с доходностью -2.39%.

PAUG

С начала года

-1.10%

1 месяц

4.72%

6 месяцев

-1.21%

1 год

6.89%

5 лет

8.87%

10 лет

N/A

FNDB

С начала года

-2.39%

1 месяц

6.60%

6 месяцев

-6.16%

1 год

7.48%

5 лет

18.74%

10 лет

12.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PAUG и FNDB

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.

PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PAUG и FNDB

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг риск-скорректированной доходности PAUG, с текущим значением в 7474
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAUG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Мартина
FNDB
Ранг риск-скорректированной доходности FNDB, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FNDB, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PAUG c FNDB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 0.68, что выше коэффициента Шарпа FNDB равного 0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и FNDB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и FNDB

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.83%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.83%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.24%2.41%1.92%2.06%2.26%1.65%

Просадки

Сравнение просадок PAUG и FNDB

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и FNDB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и FNDB

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 4.09%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 5.96%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...