Сравнение PAUG с FNDB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB).
PAUG и FNDB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. FNDB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI US. Фонд был запущен 8 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAUG и FNDB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUG и FNDB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | -0.92% | 12.34% | 15.37% | 17.71% | -6.85% | 7.58% | 9.82% | 4.30% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 2.99% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у FNDB с доходностью 2.99%.
PAUG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
FNDB
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 2.99%
- 6 месяцев
- 6.55%
- 1 год
- 20.39%
- 3 года*
- 16.83%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 13.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUG и FNDB
PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии FNDB в 0.25%.
Доходность на риск
PAUG vs. FNDB — Ранг доходности на риск
PAUG
FNDB
Сравнение PAUG c FNDB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUG | FNDB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.80 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.67 | +0.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 7.80 | +2.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUG | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.75 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.74 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между PAUG и FNDB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUG и FNDB
PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.60% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
Просадки
Сравнение просадок PAUG и FNDB
Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки FNDB в -38.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и FNDB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUG | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -38.17% | +20.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -12.24% | +5.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | -19.29% | +7.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -38.17% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -4.18% | +2.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -3.70% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.63% | -1.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUG и FNDB
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 2.93%, в то время как у Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNDB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUG | FNDB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 4.10% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 8.44% | -4.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 16.34% | -6.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 15.45% | -6.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 17.49% | -6.78% |