PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с SCHK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAUG с SCHK

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) and SCHK (Schwab 1000 Index ETF) are both exchange-traded funds - PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while SCHK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Schwab 1000 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, PAUG returned 9.19%/yr vs 13.25%/yr for SCHK. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. PAUG charges 0.79%/yr vs 0.05%/yr for SCHK.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и SCHK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность 5.02%, что значительно ниже, чем у SCHK с доходностью 11.59%.

PAUG

1 день
0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.53%
1 год
15.25%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—

SCHK

1 день
0.50%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.59%
6 месяцев
11.39%
1 год
28.35%
3 года*
22.57%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAUG и SCHK

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.02%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%4.30%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		11.59%17.23%24.48%26.63%-19.51%26.17%20.75%9.74%

Correlation

The correlation between PAUG and SCHK is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.92

The correlation between PAUG and SCHK has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PAUG и SCHK

Секторы
PAUG
SCHK

Технологии

36.2%
35.1%

Финансовые услуги

11.9%
12.0%

Коммуникационные услуги

10.9%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.1%
10.1%

Здравоохранение

8.4%
8.6%

Промышленность

8.1%
9.2%

Потребительский защитный сектор

4.9%
4.7%

Энергетика

3.5%
3.6%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

1.9%
2.2%

Сырьевые материалы

1.8%
2.0%

Технологии

PAUG
36.2%
SCHK
35.1%

Финансовые услуги

PAUG
11.9%
SCHK
12.0%

Коммуникационные услуги

PAUG
10.9%
SCHK
10.3%

Потребительский циклический сектор

PAUG
10.1%
SCHK
10.1%

Здравоохранение

PAUG
8.4%
SCHK
8.6%

Промышленность

PAUG
8.1%
SCHK
9.2%

Потребительский защитный сектор

PAUG
4.9%
SCHK
4.7%

Энергетика

PAUG
3.5%
SCHK
3.6%

Коммунальные услуги

PAUG
2.3%
SCHK
2.3%

Недвижимость

PAUG
1.9%
SCHK
2.2%

Сырьевые материалы

PAUG
1.8%
SCHK
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Schwab 1000 Index ETF

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHBPAUG с FNDX
Часто сравнивают с SCHK:
SCHK с SCHBSCHK с VOOSCHK с SCHXSCHK с SCHGSCHK с VONGSCHK с VTISCHK с SCHD

Доходность на риск

PAUG vs. SCHK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHK
Ранг доходности на риск SCHK: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHK: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHK: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHK: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHK: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHK: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c SCHK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab 1000 Index ETF (SCHK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGSCHKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.34

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.06
3.19

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.42

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.87

3.18

+0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.13

14.67

+6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. SCHK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHK равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и SCHK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGSCHKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.34

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.77

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.78

+0.10

Просадки

Сравнение просадок PAUG и SCHK

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки SCHK в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и SCHK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAUGSCHKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-34.80%

+16.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.96%

-8.97%

+5.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.45%

-19.21%

+8.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-25.44%

+13.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.25%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.81%

-5.18%

+3.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.72%

1.94%

-1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и SCHK

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 0.56%, в то время как у Schwab 1000 Index ETF (SCHK) волатильность равна 2.94%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAUGSCHKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.56%

2.94%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.18%

9.18%

-5.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.58%

12.16%

-6.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.71%

17.23%

-8.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.59%

19.11%

-8.52%

Сравнение комиссий PAUG и SCHK

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHK в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и SCHK

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHK за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%
SCHK
Schwab 1000 Index ETF		1.00%1.09%1.20%1.38%1.57%1.17%1.58%1.82%1.80%0.31%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, PAUG and SCHK move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHK has higher volatility (2.94%) compared to PAUG (0.56%). In terms of maximum drawdown, PAUG dropped -17.88% vs SCHK's -34.80%.

On 5-year performance, SCHK leads with 13.25% vs 9.19% for PAUG. On fees, SCHK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SCHK has performed better with a 13.25% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

SCHK has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.00% for PAUG.

PAUG is categorized as Defined Outcome, while SCHK is Large Cap Growth Equities. PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index, while SCHK tracks Schwab 1000 Index. They also come from different issuers: Innovator and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.79% for PAUG and 0.05% for SCHK.

PAUG currently has the higher Sharpe Ratio (2.74 vs 2.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAUG и SCHK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор