Сравнение PAUG с SCHB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB).
PAUG и SCHB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. SCHB - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Broad Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PAUG и SCHB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PAUG и SCHB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | -0.92% | 12.34% | 15.37% | 17.71% | -6.85% | 7.58% | 9.82% | 4.30% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | -3.28% | 16.94% | 23.93% | 26.16% | -19.46% | 25.84% | 20.76% | 9.66% |
Доходность по периодам
С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно выше, чем у SCHB с доходностью -3.28%.
PAUG
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.70%
- С начала года
- -0.92%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 13.15%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 8.14%
- 10 лет*
- —
SCHB
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- -3.28%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 18.16%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PAUG и SCHB
PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHB в 0.03%.
Доходность на риск
PAUG vs. SCHB — Ранг доходности на риск
PAUG
SCHB
Сравнение PAUG c SCHB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAUG | SCHB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.53 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.88 | 1.55 | +0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.76 | 7.26 | +3.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAUG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.30 | 1.01 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 | 0.62 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.81 | 0.78 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между PAUG и SCHB составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAUG и SCHB
PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAUG Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHB Schwab U.S. Broad Market ETF | 1.17% | 1.11% | 1.24% | 1.40% | 1.61% | 1.21% | 1.63% | 1.80% | 2.00% | 1.65% | 1.86% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок PAUG и SCHB
Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки SCHB в -35.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и SCHB.
Загрузка...
Показатели просадок
| PAUG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.88% | -35.27% | +17.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.15% | -12.22% | +5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.76% | -25.41% | +13.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.01% | -5.51% | +3.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -4.15% | +2.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.25% | 2.60% | -1.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAUG и SCHB
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 2.93%, в то время как у Schwab U.S. Broad Market ETF (SCHB) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PAUG | SCHB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.93% | 5.51% | -2.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.42% | 9.78% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.14% | 18.34% | -8.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.67% | 17.25% | -8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.71% | 18.30% | -7.59% |