PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUG с SCHV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

PAUG и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUG и SCHV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-0.92%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%4.30%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		3.89%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность -0.92%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 3.89%.

PAUG

1 день
0.30%
1 месяц
-1.70%
С начала года
-0.92%
6 месяцев
0.78%
1 год
13.15%
3 года*
13.25%
5 лет*
8.14%
10 лет*
—

SCHV

1 день
0.39%
1 месяц
-4.32%
С начала года
3.89%
6 месяцев
6.05%
1 год
17.64%
3 года*
14.46%
5 лет*
9.37%
10 лет*
10.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHKPAUG с SCHBPAUG с FNDX
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий PAUG и SCHV

PAUG берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%.

PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

PAUG vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8585
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.15

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.64

+0.31

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.48

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.76

6.91

+3.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.15

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.65

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.63

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.68

+0.13

Корреляция

Корреляция между PAUG и SCHV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и SCHV

PAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.96%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.96%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок PAUG и SCHV

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUGSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-37.08%

+19.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-11.93%

+4.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-19.78%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-4.58%

+2.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-3.86%

+2.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.25%

2.55%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и SCHV

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 2.93%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) волатильность равна 4.13%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUGSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.93%

4.13%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.42%

8.08%

-3.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

15.42%

-5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

14.48%

-5.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

16.91%

-6.20%