PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAUG с BAPR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAUG с BAPR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR).

PAUG и BAPR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAUG - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Фонд был запущен 1 авг. 2019 г.. BAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Buffer Protect Index April. Фонд был запущен 29 мар. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAUG и BAPR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAUG и BAPR

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		-1.23%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%4.30%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		2.08%8.28%15.95%23.16%-7.04%12.58%6.19%7.44%

Доходность по периодам

С начала года, PAUG показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у BAPR с доходностью 2.08%.

PAUG

1 день
1.71%
1 месяц
-1.97%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
0.59%
1 год
13.08%
3 года*
13.14%
5 лет*
8.07%
10 лет*
—

BAPR

1 день
2.58%
1 месяц
0.93%
С начала года
2.08%
6 месяцев
4.32%
1 год
14.92%
3 года*
13.43%
5 лет*
10.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с FNDBPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHB
Часто сравнивают с BAPR:
BAPR с VRTBAPR с USMVBAPR с SCHDBAPR с FFLCBAPR с BUFRBAPR с SPYBAPR с PRPFX

Сравнение комиссий PAUG и BAPR

И PAUG, и BAPR имеют комиссию равную 0.79%.

PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April

Доходность на риск

PAUG vs. BAPR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BAPR
Ранг доходности на риск BAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAPR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAPR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAUG c BAPR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) и Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAUGBAPRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.30

1.29

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.94

1.99

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.40

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.88

1.74

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.86

11.59

-0.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAUG vs. BAPR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAUG на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BAPR равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAUG и BAPR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAUGBAPRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.30

1.29

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

0.88

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.75

+0.05

Корреляция

Корреляция между PAUG и BAPR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAUG и BAPR

Ни PAUG, ни BAPR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%
BAPR
Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAUG и BAPR

Максимальная просадка PAUG за все время составила -17.88%, что меньше максимальной просадки BAPR в -23.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAUG и BAPR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAUGBAPRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.88%

-23.91%

+6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.15%

-9.19%

+2.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.76%

-15.58%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.31%

0.00%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.85%

-2.66%

+0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.24%

1.38%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности PAUG и BAPR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) составляет 2.92%, в то время как у Innovator U.S. Equity Buffer ETF - April (BAPR) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BAPR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAUGBAPRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.92%

3.45%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.41%

4.26%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.14%

11.90%

-1.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.67%

11.54%

-2.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.71%

13.25%

-2.54%