PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с RODM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с RODM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - PATN tracks the Nasdaq International Patent Leaders Index while RODM tracks the Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. Both are passively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 25.48% for RODM. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. PATN charges 0.65%/yr vs 0.29%/yr for RODM.

Доходность

Сравнение доходности PATN и RODM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у RODM с доходностью 10.99%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RODM

1 день
-0.22%
1 месяц
1.13%
С начала года
10.99%
6 месяцев
14.14%
1 год
25.48%
3 года*
20.42%
5 лет*
9.57%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и RODM

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		10.99%34.42%-3.60%

Correlation

The correlation between PATN and RODM is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.71

The correlation between PATN and RODM has been stable across timeframes, ranging from 0.68 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PATN и RODM

Секторы
PATN
RODM

Технологии

41.1%
10.5%

Промышленность

16.4%
16.7%

Здравоохранение

12.5%
9.1%

Потребительский циклический сектор

9.0%
5.9%

Коммуникационные услуги

8.4%
5.5%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.1%

Сырьевые материалы

2.9%
6.3%

Энергетика

2.1%
6.6%

Финансовые услуги

0.8%
25.9%

Недвижимость

-

3.6%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Технологии

PATN
41.1%
RODM
10.5%

Промышленность

PATN
16.4%
RODM
16.7%

Здравоохранение

PATN
12.5%
RODM
9.1%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
RODM
5.9%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
RODM
5.5%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
RODM
4.1%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
RODM
6.3%

Энергетика

PATN
2.1%
RODM
6.6%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
RODM
25.9%

Недвижимость

PATN

-

RODM
3.6%

Коммунальные услуги

PATN

-

RODM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с RODM:
RODM с NSRIXRODM с GLOFRODM с SCHFRODM с VEARODM с VYMIRODM с SPMORODM с IVLU

Доходность на риск

PATN vs. RODM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
RODM
Ранг доходности на риск RODM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RODM: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RODM: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RODM: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RODM: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RODM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c RODM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNRODMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.39

+1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
3.35

+1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.44

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

3.60

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

14.50

+6.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. RODM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа RODM равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и RODM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNRODMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.39

+1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.52

+1.76

Просадки

Сравнение просадок PATN и RODM

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и RODM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNRODMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-35.98%

+19.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-7.10%

-7.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-10.58%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-1.42%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-6.38%

+3.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.76%

+1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и RODM

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RODM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNRODMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

3.12%

+5.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

8.41%

+9.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

10.74%

+10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

13.43%

+7.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

15.24%

+5.61%

Сравнение комиссий PATN и RODM

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии RODM в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и RODM

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности RODM в 2.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RODM
Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF		2.80%3.11%4.09%4.42%3.81%4.41%2.82%2.82%2.03%2.24%3.19%2.60%

Часто задаваемые вопросы

PATN and RODM have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to RODM (3.12%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs RODM's -35.98%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 25.48% for RODM. On fees, RODM is cheaper at 0.29% per year. On volatility, RODM has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 25.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RODM is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

RODM has the higher dividend yield at 2.80%, compared with 1.60% for PATN.

PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index, while RODM tracks Hartford Risk-Optimized Multifactor Developed Markets (ex-US) Index. They also come from different issuers: Pacer and Hartford. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.29% for RODM.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и RODM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор