PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с COWZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с COWZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and COWZ (Pacer US Cash Cows 100 ETF) are both exchange-traded funds - PATN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq International Patent Leaders Index, while COWZ is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Pacer US Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 22.23% for COWZ. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. PATN charges 0.65%/yr vs 0.49%/yr for COWZ.

Доходность

Сравнение доходности PATN и COWZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PATN показывает доходность 40.52%, что значительно выше, чем у COWZ с доходностью 8.18%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COWZ

1 день
-0.34%
1 месяц
2.61%
С начала года
8.18%
6 месяцев
9.03%
1 год
22.23%
3 года*
14.44%
5 лет*
10.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и COWZ

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		8.18%8.98%-0.21%

Correlation

The correlation between PATN and COWZ is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

0.49

Сравнение распределения секторов PATN и COWZ

Секторы
PATN
COWZ

Технологии

41.1%
16.0%

Промышленность

16.4%
8.4%

Здравоохранение

12.5%
21.8%

Потребительский циклический сектор

9.0%
11.7%

Коммуникационные услуги

8.4%
10.4%

Потребительский защитный сектор

6.3%
10.9%

Сырьевые материалы

2.9%
3.7%

Энергетика

2.1%
16.9%

Финансовые услуги

0.8%

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PATN
41.1%
COWZ
16.0%

Промышленность

PATN
16.4%
COWZ
8.4%

Здравоохранение

PATN
12.5%
COWZ
21.8%

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
COWZ
11.7%

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
COWZ
10.4%

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
COWZ
10.9%

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
COWZ
3.7%

Энергетика

PATN
2.1%
COWZ
16.9%

Финансовые услуги

PATN
0.8%
COWZ

-

Недвижимость

PATN

-

COWZ

-

Коммунальные услуги

PATN

-

COWZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

Pacer US Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с COWZ:
COWZ с VOOCOWZ с VFLOCOWZ с SCHDCOWZ с GCOWCOWZ с COWGCOWZ с CALFCOWZ с VOOV

Доходность на риск

PATN vs. COWZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
COWZ
Ранг доходности на риск COWZ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COWZ: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWZ: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWZ: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWZ: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWZ: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c COWZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNCOWZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.02

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.98

+1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.36

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

4.46

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

12.19

+8.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. COWZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа COWZ равного 2.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и COWZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNCOWZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.02

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.65

+1.63

Просадки

Сравнение просадок PATN и COWZ

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки COWZ в -38.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и COWZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNCOWZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-38.63%

+21.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-5.00%

-9.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-22.00%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-0.91%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-4.81%

+1.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

1.83%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и COWZ

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с Pacer US Cash Cows 100 ETF (COWZ) с волатильностью 2.56%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COWZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNCOWZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

2.56%

+6.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

7.12%

+11.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

11.13%

+10.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

17.63%

+3.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

19.93%

+0.92%

Сравнение комиссий PATN и COWZ

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COWZ в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и COWZ

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности COWZ в 1.99%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
COWZ
Pacer US Cash Cows 100 ETF		1.99%2.19%1.82%1.92%1.96%1.48%2.54%1.96%1.67%1.95%0.13%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and COWZ have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to COWZ (2.56%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs COWZ's -38.63%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 22.23% for COWZ. On fees, COWZ is cheaper at 0.49% per year. On volatility, COWZ has been the lower-risk option at 2.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 22.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COWZ is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

COWZ has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 1.60% for PATN.

PATN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COWZ is Mid Cap Value Equities. PATN tracks Nasdaq International Patent Leaders Index, while COWZ tracks Pacer US Cash Cows 100 Index. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.49% for COWZ.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и COWZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор