PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PATN с COMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PATN с COMT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) and COMT (iShares Commodities Select Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PATN is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Nasdaq International Patent Leaders Index, while COMT is a Commodities fund actively managed by iShares. PATN is passively managed, while COMT is actively managed. Over the past year, PATN returned 73.16% vs 47.51% for COMT. At a correlation of -0.07, they often move in opposite directions. PATN charges 0.65%/yr vs 0.48%/yr for COMT.

Доходность

Сравнение доходности PATN и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PATN показывает доходность 40.52%, а COMT немного ниже – 39.67%.

PATN

1 день
-0.39%
1 месяц
16.77%
С начала года
40.52%
6 месяцев
44.04%
1 год
73.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

COMT

1 день
0.78%
1 месяц
-4.35%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.06%
1 год
47.51%
3 года*
16.86%
5 лет*
13.50%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PATN и COMT

2026 (YTD)20252024
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		40.52%40.01%-1.73%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		39.67%6.07%3.32%

Correlation

The correlation between PATN and COMT is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2024 г.

-0.07

The correlation between PATN and COMT shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to -0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PATN и COMT

Секторы
PATN
COMT

Технологии

41.1%

-

Промышленность

16.4%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Потребительский циклический сектор

9.0%

-

Коммуникационные услуги

8.4%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%

-

Сырьевые материалы

2.9%

-

Энергетика

2.1%

-

Финансовые услуги

0.8%
100.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

PATN
41.1%
COMT

-

Промышленность

PATN
16.4%
COMT

-

Здравоохранение

PATN
12.5%
COMT

-

Потребительский циклический сектор

PATN
9.0%
COMT

-

Коммуникационные услуги

PATN
8.4%
COMT

-

Потребительский защитный сектор

PATN
6.3%
COMT

-

Сырьевые материалы

PATN
2.9%
COMT

-

Энергетика

PATN
2.1%
COMT

-

Финансовые услуги

PATN
0.8%
COMT
100.0%

Недвижимость

PATN

-

COMT

-

Коммунальные услуги

PATN

-

COMT

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Часто сравнивают с PATN:
PATN с FINTPATN с IDEVPATN с IPOSPATN с BKIEPATN с SEIEPATN с AVIVPATN с ENHI
Часто сравнивают с COMT:
COMT с PDBCCOMT с GSGCOMT с VCMDXCOMT с COMCOMT с CMDYCOMT с BCICOMT с FTGC

Доходность на риск

PATN vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PATN
Ранг доходности на риск PATN: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PATN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PATN: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PATN: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PATN: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PATN: 9090
Ранг коэф-та Мартина
COMT
Ранг доходности на риск COMT: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PATN c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PATNCOMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.47
2.24

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.35
2.88

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.40

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.11

5.95

-0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.70

14.11

+6.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PATN vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PATN на текущий момент составляет 3.47, что выше коэффициента Шарпа COMT равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PATN и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PATNCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.47

2.24

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

0.20

+2.07

Просадки

Сравнение просадок PATN и COMT

Максимальная просадка PATN за все время составила -16.77%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PATN и COMT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PATNCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.77%

-51.89%

+35.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.40%

-8.02%

-6.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.31%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.00%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-4.82%

+4.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.15%

-24.07%

+20.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.55%

3.38%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности PATN и COMT

Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN) имеет более высокую волатильность в 8.84% по сравнению с iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что PATN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PATNCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.84%

7.37%

+1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.16%

18.80%

-0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.18%

21.29%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.85%

21.06%

-0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.85%

18.89%

+1.96%

Сравнение комиссий PATN и COMT

PATN берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PATN и COMT

Дивидендная доходность PATN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, что меньше доходности COMT в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF		5.54%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%
PATN
Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF		1.60%2.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PATN and COMT have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PATN has higher volatility (8.84%) compared to COMT (7.37%). In terms of maximum drawdown, PATN dropped -16.77% vs COMT's -51.89%.

On 1-year performance, PATN leads with 73.16% vs 47.51% for COMT. On fees, COMT is cheaper at 0.48% per year. On volatility, COMT has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PATN has performed better with a 73.16% return vs 47.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

COMT is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.

COMT has the higher dividend yield at 5.54%, compared with 1.60% for PATN.

PATN is categorized as Foreign Large Cap Equities, while COMT is Commodities. They also come from different issuers: Pacer and iShares. Their fees differ too: 0.65% for PATN and 0.48% for COMT.

PATN currently has the higher Sharpe Ratio (3.47 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PATN и COMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор