PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARYX с TSDLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARYX с TSDLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX).

PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. TSDLX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 7 дек. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PARYX и TSDLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARYX и TSDLX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		-0.06%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%0.36%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		0.08%10.34%6.30%6.07%-5.69%0.77%0.10%

Доходность по периодам

С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у TSDLX с доходностью 0.08%.

PARYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.95%

TSDLX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.08%
6 месяцев
2.61%
1 год
8.51%
3 года*
6.94%
5 лет*
3.31%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Short Duration Bond Fund

T. Rowe Price Short Duration Income Fund

Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с FTSMPARYX с PSHYXPARYX с DFAIXPARYX с PMYYXPARYX с PNRAXPARYX с VBISXPARYX с DFCFX
Часто сравнивают с TSDLX:
TSDLX с DHEIXTSDLX с LQDHTSDLX с jaaaTSDLX с MYFRXTSDLX с JAAATSDLX с DHEAXTSDLX с TRBUX

Сравнение комиссий PARYX и TSDLX

PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии TSDLX в 0.40%.

TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

PARYX vs. TSDLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
TSDLX
Ранг доходности на риск TSDLX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSDLX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSDLX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARYX c TSDLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARYXTSDLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

3.76

-1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

8.03

-4.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

2.14

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

7.19

-3.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.24

29.03

-12.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARYX vs. TSDLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARYX на текущий момент составляет 2.22, что ниже коэффициента Шарпа TSDLX равного 3.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARYX и TSDLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARYXTSDLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

3.76

-1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

1.45

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

1.46

-0.15

Корреляция

Корреляция между PARYX и TSDLX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARYX и TSDLX

Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности TSDLX в 8.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		3.80%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%
TSDLX
T. Rowe Price Short Duration Income Fund		8.42%8.51%5.44%4.21%1.82%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PARYX и TSDLX

Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, примерно равная максимальной просадке TSDLX в -7.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и TSDLX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARYXTSDLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-7.86%

+0.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-1.26%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.16%

-7.86%

+0.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.68%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-1.05%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-1.83%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

0.31%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PARYX и TSDLX

Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и T. Rowe Price Short Duration Income Fund (TSDLX) имеют волатильность 0.51% и 0.52% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARYXTSDLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

0.52%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

1.52%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

2.40%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

2.30%

-0.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

2.24%

-0.23%