PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARYX с PEYAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PARYX с PEYAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX).

PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. PEYAX управляется Putnam. Фонд был запущен 15 июн. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности PARYX и PEYAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PARYX и PEYAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		-0.06%5.96%5.19%5.62%-4.53%0.52%3.37%4.90%2.23%3.48%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		0.74%20.09%18.99%15.09%-8.37%26.84%5.87%29.94%-8.63%18.79%

Доходность по периодам

С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у PEYAX с доходностью 0.74%. За последние 10 лет акции PARYX уступали акциям PEYAX по среднегодовой доходности: 2.95% против 12.48% соответственно.

PARYX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.60%
С начала года
-0.06%
6 месяцев
1.09%
1 год
4.08%
3 года*
4.95%
5 лет*
2.39%
10 лет*
2.95%

PEYAX

1 день
2.09%
1 месяц
-4.24%
С начала года
0.74%
6 месяцев
6.34%
1 год
18.34%
3 года*
17.64%
5 лет*
11.42%
10 лет*
12.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Putnam Short Duration Bond Fund

Putnam Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с PARYX:
PARYX с FTSMPARYX с PSHYXPARYX с DFAIXPARYX с PMYYXPARYX с PNRAXPARYX с DFCFXPARYX с DFEQX
Часто сравнивают с PEYAX:
PEYAX с VTVPEYAX с VEIPXPEYAX с DAGVXPEYAX с SPGPPEYAX с SCHDPEYAX с LBSAXPEYAX с VGRIX

Сравнение комиссий PARYX и PEYAX

PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии PEYAX в 0.88%.

PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund

Доходность на риск

PARYX vs. PEYAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARYX
Ранг доходности на риск PARYX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARYX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARYX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARYX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARYX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARYX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PEYAX
Ранг доходности на риск PEYAX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEYAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEYAX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEYAX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEYAX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARYX c PEYAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARYXPEYAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.22

1.19

+1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.95

1.68

+2.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.57

1.26

+0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.13

1.65

+2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.24

7.32

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARYX vs. PEYAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARYX на текущий момент составляет 2.22, что выше коэффициента Шарпа PEYAX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARYX и PEYAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARYXPEYAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.22

1.19

+1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.10

0.78

+0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.47

0.73

+0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.31

0.37

+0.95

Корреляция

Корреляция между PARYX и PEYAX составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARYX и PEYAX

Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PEYAX в 5.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARYX
Putnam Short Duration Bond Fund		3.80%4.15%3.81%3.04%1.70%1.91%2.11%2.98%2.11%2.54%2.75%1.86%
PEYAX
Putnam Large Cap Value Fund		5.05%5.36%6.80%4.93%1.21%7.09%5.97%3.79%5.67%3.31%2.27%5.86%

Просадки

Сравнение просадок PARYX и PEYAX

Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки PEYAX в -56.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и PEYAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PARYXPEYAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.68%

-56.92%

+49.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.10%

-11.77%

+10.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-7.16%

-15.31%

+8.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-7.68%

-36.06%

+28.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.80%

-5.29%

+4.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.76%

-14.10%

+13.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

2.65%

-2.37%

Волатильность

Сравнение волатильности PARYX и PEYAX

Текущая волатильность для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) составляет 0.51%, в то время как у Putnam Large Cap Value Fund (PEYAX) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что PARYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEYAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PARYXPEYAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.51%

4.30%

-3.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.19%

8.20%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92%

15.46%

-13.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.18%

14.71%

-12.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.01%

17.06%

-15.05%