Сравнение PARYX с DHEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. DHEIX - это пассивный фонд от Diamond Hill, который отслеживает доходность Bloomberg US 1-3 Yr. Gov./Credit Index. Фонд был запущен 5 июл. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и DHEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и DHEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.37% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 0.82% | 6.06% | 9.33% | 8.91% | -3.38% | 2.74% | 3.09% | 4.85% | 3.18% | 4.23% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DHEIX с доходностью 0.82%.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.95%
DHEIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.17%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 5.26%
- 3 года*
- 7.69%
- 5 лет*
- 4.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и DHEIX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DHEIX в 0.53%.
Доходность на риск
PARYX vs. DHEIX — Ранг доходности на риск
PARYX
DHEIX
Сравнение PARYX c DHEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | DHEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 4.60 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 8.07 | -4.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 2.53 | -0.96 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 10.53 | -6.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 39.35 | -23.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 4.60 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 2.96 | -1.86 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.87 | -0.55 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и DHEIX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и DHEIX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности DHEIX в 5.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
DHEIX Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I | 5.98% | 5.51% | 6.21% | 5.52% | 3.72% | 2.62% | 3.22% | 4.05% | 3.74% | 3.45% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и DHEIX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки DHEIX в -12.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и DHEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -12.33% | +4.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.50% | -0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -4.87% | -2.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.27% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.77% | +0.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.13% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и DHEIX
Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с Diamond Hill Short Duration Securitized Bond Fund Class I (DHEIX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что PARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | DHEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.36% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.72% | +0.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.15% | +0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 1.52% | +0.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 2.28% | -0.27% |