Сравнение PARYX с DFCFX
PARYX (Putnam Short Duration Bond Fund) and DFCFX (DFA Two-Year Fixed Income Portfolio) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, PARYX returned 2.95%/yr vs 2.48%/yr for DFCFX. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. PARYX charges 0.37%/yr vs 0.21%/yr for DFCFX.
Доходность
Сравнение доходности PARYX и DFCFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность 0.75%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 1.52%. За последние 10 лет акции PARYX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.48% соответственно.
PARYX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.75%
- 6 месяцев
- 1.22%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- 2.45%
- 10 лет*
- 2.95%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.77%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.78%
- 10 лет*
- 2.48%
Сравнение доходности по годам PARYX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 0.75% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 1.52% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Correlation
The correlation between PARYX and DFCFX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2009 г. | 0.09 |
The correlation between PARYX and DFCFX shifts across timeframes, from -0.00 (3 years) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PARYX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
PARYX
DFCFX
Сравнение PARYX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.62 | 3.70 | -2.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.83 | 2.94 | +0.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.69 | 10.64 | +5.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 2.50 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.11 | 0.87 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.46 | 0.80 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.32 | 1.35 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и DFCFX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и DFCFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PARYX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -4.27% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -1.03% | -0.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.10% | -1.33% | +0.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -4.27% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | -4.27% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | 0.00% | -0.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.26% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.28% | -0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и DFCFX
Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) имеет более высокую волатильность в 0.61% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.17%. Это указывает на то, что PARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PARYX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | 0.17% | +0.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 0.40% | +0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81% | 1.21% | +0.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.21% | 4.39% | -2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.03% | 3.13% | -1.10% |
Сравнение комиссий PARYX и DFCFX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и DFCFX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности DFCFX в 2.93%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.93% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 4.11% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
Часто задаваемые вопросы
PARYX and DFCFX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PARYX has higher volatility (0.61%) compared to DFCFX (0.17%). In terms of maximum drawdown, PARYX dropped -7.68% vs DFCFX's -4.27%.
DFCFX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PARYX и DFCFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор