Сравнение PARYX с DFCFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. DFCFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 6 июн. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и DFCFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и DFCFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.06% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 0.89% | 2.28% | 5.33% | 4.92% | -3.28% | 8.60% | 0.57% | 2.65% | 1.78% | 0.92% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.06%, что значительно ниже, чем у DFCFX с доходностью 0.89%. За последние 10 лет акции PARYX превзошли акции DFCFX по среднегодовой доходности: 2.95% против 2.44% соответственно.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.95%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- 2.95%
DFCFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 2.98%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 3.68%
- 10 лет*
- 2.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и DFCFX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что несколько больше комиссии DFCFX в 0.21%.
Доходность на риск
PARYX vs. DFCFX — Ранг доходности на риск
PARYX
DFCFX
Сравнение PARYX c DFCFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | DFCFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.22 | 2.59 | -0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.95 | 2.98 | +0.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 3.80 | -2.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.07 | +2.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.24 | 5.56 | +10.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22 | 2.59 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.10 | 0.84 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 0.78 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 1.34 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и DFCFX составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и DFCFX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности DFCFX в 2.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
DFCFX DFA Two-Year Fixed Income Portfolio | 2.94% | 2.16% | 4.90% | 3.43% | 1.32% | 8.29% | 0.67% | 2.22% | 1.87% | 1.22% | 0.79% | 0.53% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и DFCFX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что больше максимальной просадки DFCFX в -4.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и DFCFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -4.27% | -3.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -1.03% | -0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -4.27% | -2.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | -4.27% | -3.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | 0.00% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.26% | -0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.28% | 0.38% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и DFCFX
Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) имеет более высокую волатильность в 0.51% по сравнению с DFA Two-Year Fixed Income Portfolio (DFCFX) с волатильностью 0.15%. Это указывает на то, что PARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFCFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | DFCFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.51% | 0.15% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.42% | +0.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.21% | +0.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 4.39% | -2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 3.13% | -1.12% |