Сравнение PARYX с DBLSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX).
PARYX управляется Putnam. Фонд был запущен 23 дек. 2008 г.. DBLSX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 30 сент. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PARYX и DBLSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARYX и DBLSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | -0.16% | 5.96% | 5.19% | 5.62% | -4.53% | 0.52% | 3.37% | 4.90% | 2.23% | 3.48% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 0.36% | 5.74% | 5.32% | 6.76% | -2.69% | 0.70% | 2.02% | 4.73% | 1.40% | 2.65% |
Доходность по периодам
С начала года, PARYX показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у DBLSX с доходностью 0.36%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции PARYX имеют среднегодовую доходность 2.94%, а акции DBLSX немного отстают с 2.88%.
PARYX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.90%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 4.08%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- 2.94%
DBLSX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.52%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.52%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.40%
- 5 лет*
- 3.11%
- 10 лет*
- 2.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARYX и DBLSX
PARYX берет комиссию в 0.37%, что меньше комиссии DBLSX в 0.41%.
Доходность на риск
PARYX vs. DBLSX — Ранг доходности на риск
PARYX
DBLSX
Сравнение PARYX c DBLSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) и DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARYX | DBLSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.32 | 3.69 | -1.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.18 | 5.93 | -1.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 2.04 | -0.44 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 6.46 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.51 | 28.25 | -11.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARYX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.32 | 3.69 | -1.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.09 | 2.27 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.47 | 0.05 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.31 | 0.05 | +1.26 |
Корреляция
Корреляция между PARYX и DBLSX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARYX и DBLSX
Дивидендная доходность PARYX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности DBLSX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARYX Putnam Short Duration Bond Fund | 3.80% | 4.15% | 3.81% | 3.04% | 1.70% | 1.91% | 2.11% | 2.98% | 2.11% | 2.54% | 2.75% | 1.86% |
DBLSX DoubleLine Low Duration Bond Fund | 4.19% | 4.64% | 5.09% | 4.49% | 2.50% | 1.72% | 2.37% | 3.21% | 2.92% | 2.42% | 2.52% | 2.47% |
Просадки
Сравнение просадок PARYX и DBLSX
Максимальная просадка PARYX за все время составила -7.68%, что меньше максимальной просадки DBLSX в -57.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARYX и DBLSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARYX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.68% | -57.22% | +49.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.10% | -0.72% | -0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.16% | -4.71% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.68% | -57.22% | +49.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.90% | -45.38% | +44.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -31.35% | +30.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.27% | 0.17% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARYX и DBLSX
Putnam Short Duration Bond Fund (PARYX) имеет более высокую волатильность в 0.52% по сравнению с DoubleLine Low Duration Bond Fund (DBLSX) с волатильностью 0.47%. Это указывает на то, что PARYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBLSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARYX | DBLSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.52% | 0.47% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.80% | +0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.92% | 1.24% | +0.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 1.38% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.01% | 63.98% | -61.97% |