PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение PARWX с PONAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARWX с PONAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

PARWX (Parnassus Endeavor Fund) and PONAX (PIMCO Income Fund Class A) are both mutual funds - PARWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Parnassus, while PONAX is a Multisector Bonds fund actively managed by PIMCO. Over the past 10 years, PARWX returned 14.89%/yr vs 4.14%/yr for PONAX. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. PARWX charges 0.88%/yr vs 0.94%/yr for PONAX.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и PONAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность 15.86%, что значительно выше, чем у PONAX с доходностью 0.78%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции PONAX по среднегодовой доходности: 14.89% против 4.14% соответственно.

PARWX

1 день
0.20%
1 месяц
1.23%
6 месяцев
11.35%
С начала года
15.86%
1 год
30.22%
3 года*
18.54%
5 лет*
9.87%
10 лет*
14.89%

PONAX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.42%
6 месяцев
0.50%
С начала года
0.78%
1 год
6.68%
3 года*
6.97%
5 лет*
3.08%
10 лет*
4.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARWX и PONAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		15.86%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		0.78%10.63%5.02%8.96%-9.34%2.21%5.40%7.65%0.21%8.19%

Correlation

The correlation between PARWX and PONAX is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.34

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.37

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2007 г.

0.12

Over the past year, PARWX and PONAX have become more correlated (0.40) than their long-term average of 0.12, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

PIMCO Income Fund Class A

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с VAFAXPARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с QQQ
Часто сравнивают с PONAX:
PONAX с PIMIXPONAX с BNDPONAX с BINCPONAX с VBTLXPONAX с PTTRXPONAX с FAGIXPONAX с SAMBX

Доходность на риск

PARWX vs. PONAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PONAX
Ранг доходности на риск PONAX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PONAX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PONAX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PONAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PONAX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PONAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c PONAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и PIMCO Income Fund Class A (PONAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PARWXPONAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.54
1.73

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
2.51

+1.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.33

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

1.91

+1.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.24

6.23

+10.00

PARWX vs. PONAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.54, что выше коэффициента Шарпа PONAX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и PONAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PARWX и PONAX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что больше максимальной просадки PONAX в -13.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и PONAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARWXPONAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-13.64%

-34.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-3.69%

-5.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-3.90%

-14.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-13.64%

-18.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-13.64%

-23.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.00%

-1.09%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.85%

-1.79%

-5.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

1.12%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и PONAX

Parnassus Endeavor Fund (PARWX) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с PIMCO Income Fund Class A (PONAX) с волатильностью 1.12%. Это указывает на то, что PARWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PONAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARWXPONAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

1.12%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.52%

3.47%

+6.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

4.09%

+8.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.73%

4.85%

+13.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

4.22%

+16.73%

Сравнение комиссий PARWX и PONAX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что меньше комиссии PONAX в 0.94%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и PONAX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.48%, что больше доходности PONAX в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		10.48%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%
PONAX
PIMCO Income Fund Class A		5.39%5.61%5.86%5.86%4.66%3.62%4.48%5.42%5.24%4.97%5.13%7.45%

Часто задаваемые вопросы

PARWX and PONAX have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARWX has higher volatility (3.13%) compared to PONAX (1.12%). In terms of maximum drawdown, PARWX dropped -47.76% vs PONAX's -13.64%.

PARWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.54 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARWX и PONAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор