PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PARWX с PARNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PARWX с PARNX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PARWX (Parnassus Endeavor Fund) and PARNX (Parnassus Mid Cap Growth Fund) are both mutual funds - PARWX is a Large Cap Value Equities fund managed by Parnassus, while PARNX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Parnassus. Over the past 10 years, PARWX returned 14.57%/yr vs 9.42%/yr for PARNX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. PARWX charges 0.88%/yr vs 0.80%/yr for PARNX.

Доходность

Сравнение доходности PARWX и PARNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PARWX показывает доходность 11.92%, что значительно выше, чем у PARNX с доходностью 5.76%. За последние 10 лет акции PARWX превзошли акции PARNX по среднегодовой доходности: 14.57% против 9.42% соответственно.

PARWX

1 день
-0.16%
1 месяц
2.66%
С начала года
11.92%
6 месяцев
13.12%
1 год
32.58%
3 года*
18.87%
5 лет*
8.86%
10 лет*
14.57%

PARNX

1 день
-0.23%
1 месяц
4.88%
С начала года
5.76%
6 месяцев
3.17%
1 год
15.93%
3 года*
15.19%
5 лет*
4.24%
10 лет*
9.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PARWX и PARNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		11.92%19.07%12.03%13.67%-13.71%31.09%27.42%33.28%-13.58%19.85%
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		5.76%9.14%10.58%35.60%-33.54%9.35%28.75%29.82%-9.80%16.12%

Correlation

The correlation between PARWX and PARNX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2005 г.

0.88

The correlation between PARWX and PARNX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parnassus Endeavor Fund

Parnassus Mid Cap Growth Fund

Часто сравнивают с PARWX:
PARWX с SPYPARWX с DAGVXPARWX с VAFAXPARWX с VOOPARWX с VTIPARWX с PRWAXPARWX с QQQ
Часто сравнивают с PARNX:
PARNX с PARMXPARNX с VAFAXPARNX с PRBLXPARNX с SWYJXPARNX с FLAPXPARNX с FSMDXPARNX с FITLX

Доходность на риск

PARWX vs. PARNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PARWX
Ранг доходности на риск PARWX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARWX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARWX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARWX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARWX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PARNX
Ранг доходности на риск PARNX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PARNX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PARNX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PARNX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PARNX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PARNX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PARWX c PARNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) и Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PARWXPARNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
0.94

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
1.44

+2.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.17

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.21

+2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.40

4.00

+13.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PARWX vs. PARNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PARWX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа PARNX равного 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARWX и PARNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PARWXPARNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

0.94

+1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.18

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.44

+0.17

Просадки

Сравнение просадок PARWX и PARNX

Максимальная просадка PARWX за все время составила -47.76%, что меньше максимальной просадки PARNX в -54.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARWX и PARNX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PARWXPARNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.76%

-54.34%

+6.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.92%

-14.49%

+5.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.02%

-27.87%

+9.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.27%

-41.75%

+9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.21%

-41.75%

+4.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.73%

+0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-12.68%

+5.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

4.36%

-2.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PARWX и PARNX

Текущая волатильность для Parnassus Endeavor Fund (PARWX) составляет 3.02%, в то время как у Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) волатильность равна 4.60%. Это указывает на то, что PARWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PARNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PARWXPARNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.02%

4.60%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.26%

14.11%

-4.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

18.63%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.70%

23.87%

-5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.04%

21.88%

-0.84%

Сравнение комиссий PARWX и PARNX

PARWX берет комиссию в 0.88%, что несколько больше комиссии PARNX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PARWX и PARNX

Дивидендная доходность PARWX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что меньше доходности PARNX в 16.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PARNX
Parnassus Mid Cap Growth Fund		16.41%17.36%7.38%2.86%1.23%4.50%5.20%4.21%7.94%7.96%2.04%19.70%
PARWX
Parnassus Endeavor Fund		10.85%12.14%8.25%1.76%2.97%16.75%0.70%0.79%12.34%6.32%3.27%10.26%

Часто задаваемые вопросы

PARWX and PARNX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PARNX has higher volatility (4.60%) compared to PARWX (3.02%). In terms of maximum drawdown, PARWX dropped -47.76% vs PARNX's -54.34%.

PARWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PARWX и PARNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор