Сравнение PARNX с PRILX

С начала года, PARNX показывает доходность -7.03%, что значительно ниже, чем у PRILX с доходностью -6.18%. За последние 10 лет акции PARNX уступали акциям PRILX по среднегодовой доходности: 8.27% против 12.50% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PARNX берет комиссию в 0.80%, что несколько больше комиссии PRILX в 0.61%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) и Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PARNX на текущий момент составляет 0.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRILX равному 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PARNX и PRILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между PARNX и PRILX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность PARNX за последние двенадцать месяцев составляет около 18.67%, что меньше доходности PRILX в 20.32%

Максимальная просадка PARNX за все время составила -54.34%, что больше максимальной просадки PRILX в -42.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARNX и PRILX.

Parnassus Mid Cap Growth Fund (PARNX) имеет более высокую волатильность в 7.40% по сравнению с Parnassus Core Equity Institutional Shares (PRILX) с волатильностью 5.07%. Это указывает на то, что PARNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.