Сравнение PARFX с VFORX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. VFORX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности PARFX и VFORX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARFX и VFORX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | -1.20% | 18.77% | 12.90% | 18.56% | -17.00% | 14.55% | 15.48% | 23.86% | -7.32% | 18.45% |
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у VFORX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции PARFX превзошли акции VFORX по среднегодовой доходности: 10.28% против 9.72% соответственно.
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
VFORX
- 1 день
- 2.20%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- -1.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 17.20%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и VFORX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии VFORX в 0.08%.
Доходность на риск
PARFX vs. VFORX — Ранг доходности на риск
PARFX
VFORX
Сравнение PARFX c VFORX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARFX | VFORX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.02 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.30 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.98 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 8.84 | -2.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARFX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.40 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.59 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.47 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между PARFX и VFORX составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и VFORX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VFORX в 2.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
VFORX Vanguard Target Retirement 2040 Fund | 2.80% | 2.77% | 2.86% | 2.38% | 2.60% | 20.68% | 2.06% | 2.28% | 2.58% | 0.04% | 2.40% | 2.99% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и VFORX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, примерно равная максимальной просадке VFORX в -51.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и VFORX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARFX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -51.63% | -2.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -8.88% | -2.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -24.32% | -3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -29.35% | -3.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -5.68% | -1.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -6.82% | -0.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 1.99% | +0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и VFORX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Vanguard Target Retirement 2040 Fund (VFORX) с волатильностью 4.82%. Это указывает на то, что PARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFORX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARFX | VFORX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 4.82% | +1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 7.55% | +1.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 12.58% | +3.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 12.39% | +2.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 13.66% | +1.71% |