Сравнение PARFX с TDIFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. TDIFX управляется Dimensional. Фонд был запущен 1 нояб. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PARFX и TDIFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARFX и TDIFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 0.21% | 7.22% | 6.21% | 7.76% | -9.37% | 14.53% | 9.33% | 9.96% | -1.98% | 5.17% |
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно ниже, чем у TDIFX с доходностью 0.21%. За последние 10 лет акции PARFX превзошли акции TDIFX по среднегодовой доходности: 10.28% против 4.81% соответственно.
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
TDIFX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -1.59%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.88%
- 1 год
- 5.68%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 4.81%
- 10 лет*
- 4.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и TDIFX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TDIFX в 0.06%.
Доходность на риск
PARFX vs. TDIFX — Ранг доходности на риск
PARFX
TDIFX
Сравнение PARFX c TDIFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARFX | TDIFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 1.47 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 2.07 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.31 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 1.47 | +0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 6.12 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 1.47 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.84 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.96 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 1.00 | -0.57 |
Корреляция
Корреляция между PARFX и TDIFX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и TDIFX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности TDIFX в 2.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
TDIFX Dimensional Retirement Income Fund | 2.06% | 1.77% | 3.11% | 3.09% | 4.66% | 9.39% | 1.39% | 1.98% | 2.11% | 0.98% | 0.89% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и TDIFX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки TDIFX в -12.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и TDIFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -12.21% | -41.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -2.84% | -8.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -12.21% | -15.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -12.21% | -20.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -1.83% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -1.77% | -5.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 0.84% | +1.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и TDIFX
T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Dimensional Retirement Income Fund (TDIFX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что PARFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TDIFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARFX | TDIFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 1.51% | +4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 2.32% | +7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 4.34% | +11.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 5.89% | +9.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 5.05% | +10.32% |