Сравнение PARFX с TBCIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX).
PARFX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 28 дек. 2006 г.. TBCIX управляется T. Rowe Price.
Доходность
Сравнение доходности PARFX и TBCIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PARFX и TBCIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | -1.08% | 18.56% | 13.90% | 20.55% | -19.31% | 17.22% | 18.32% | 25.12% | -7.93% | 20.76% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | -11.20% | 18.94% | 48.73% | 49.61% | -38.48% | 18.30% | 34.90% | 30.30% | 2.13% | 36.68% |
Доходность по периодам
С начала года, PARFX показывает доходность -1.08%, что значительно выше, чем у TBCIX с доходностью -11.20%. За последние 10 лет акции PARFX уступали акциям TBCIX по среднегодовой доходности: 10.28% против 16.10% соответственно.
PARFX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -6.48%
- С начала года
- -1.08%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 16.84%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- 7.25%
- 10 лет*
- 10.28%
TBCIX
- 1 день
- 3.90%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- -11.20%
- 6 месяцев
- -9.94%
- 1 год
- 15.19%
- 3 года*
- 26.37%
- 5 лет*
- 10.79%
- 10 лет*
- 16.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PARFX и TBCIX
PARFX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии TBCIX в 0.56%.
Доходность на риск
PARFX vs. TBCIX — Ранг доходности на риск
PARFX
TBCIX
Сравнение PARFX c TBCIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) и T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PARFX | TBCIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.17 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.48 | 0.78 | +0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.63 | 2.71 | +3.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PARFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.08 | 0.72 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.45 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.71 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.43 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PARFX и TBCIX составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PARFX и TBCIX
Дивидендная доходность PARFX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что меньше доходности TBCIX в 5.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PARFX T. Rowe Price Retirement 2050 Fund | 3.86% | 3.82% | 1.69% | 4.32% | 7.60% | 6.77% | 4.27% | 5.55% | 8.33% | 2.34% | 3.11% | 4.00% |
TBCIX T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class | 5.86% | 5.20% | 18.28% | 3.47% | 5.84% | 10.03% | 1.18% | 0.59% | 2.50% | 3.05% | 0.81% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PARFX и TBCIX
Максимальная просадка PARFX за все время составила -53.67%, что больше максимальной просадки TBCIX в -43.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PARFX и TBCIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PARFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.67% | -43.26% | -10.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.62% | -16.96% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.08% | -43.26% | +15.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.52% | -43.26% | +10.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -13.72% | +6.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.70% | -8.15% | +0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.59% | 4.86% | -2.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности PARFX и TBCIX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Retirement 2050 Fund (PARFX) составляет 5.98%, в то время как у T. Rowe Price Blue Chip Growth Fund I Class (TBCIX) волатильность равна 7.01%. Это указывает на то, что PARFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBCIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PARFX | TBCIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.01% | -1.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.41% | 12.40% | -2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 22.77% | -6.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.01% | 23.94% | -8.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.37% | 22.73% | -7.36% |