PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с PSMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с PSMR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR).

PAPR и PSMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. PSMR - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 31 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPR и PSMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и PSMR

2026 (YTD)20252024202320222021
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		1.74%6.58%12.28%16.45%-4.29%6.08%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		1.94%6.74%11.99%16.85%-4.11%7.37%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 1.74%, что значительно ниже, чем у PSMR с доходностью 1.94%.

PAPR

1 день
0.45%
1 месяц
0.61%
С начала года
1.74%
6 месяцев
3.75%
1 год
11.61%
3 года*
10.62%
5 лет*
7.56%
10 лет*
—

PSMR

1 день
0.51%
1 месяц
0.90%
С начала года
1.94%
6 месяцев
3.84%
1 год
11.95%
3 года*
10.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с PSMR:
PSMR с NAUGPSMR с FJANPSMR с AIOOPSMR с NAPRPSMR с UJANPSMR с BUFDPSMR с DMAX

Сравнение комиссий PAPR и PSMR

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии PSMR в 0.61%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF

Доходность на риск

PAPR vs. PSMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PSMR
Ранг доходности на риск PSMR: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSMR: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSMR: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSMR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSMR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSMR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c PSMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRPSMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.36

1.37

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

2.07

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.43

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.70

1.78

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.88

11.78

+0.10

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. PSMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSMR равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и PSMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRPSMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.36

1.37

-0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.94

-0.18

Корреляция

Корреляция между PAPR и PSMR составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и PSMR

Ни PAPR, ни PSMR не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
PSMR
Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и PSMR

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки PSMR в -11.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и PSMR.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRPSMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-11.78%

-3.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-7.10%

-0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.72%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.07%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и PSMR

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.01%, в то время как у Pacer Swan SOS Moderate (April) ETF (PSMR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRPSMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

1.27%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.04%

2.24%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.62%

8.78%

-0.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

8.52%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

8.52%

+1.01%