Сравнение PAPR с FAAR
PAPR (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April) and FAAR (First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF) are both exchange-traded funds - PAPR is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index, while FAAR is a Commodities fund actively managed by First Trust. PAPR is passively managed, while FAAR is actively managed. Over the past 5 years, PAPR returned 8.08%/yr vs 7.72%/yr for FAAR. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PAPR charges 0.79%/yr vs 0.95%/yr for FAAR.
Доходность
Сравнение доходности PAPR и FAAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPR показывает доходность 7.23%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 19.14%.
PAPR
- 1 день
- -0.36%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 7.23%
- 6 месяцев
- 7.25%
- 1 год
- 13.78%
- 3 года*
- 11.12%
- 5 лет*
- 8.08%
- 10 лет*
- —
FAAR
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -5.21%
- С начала года
- 19.14%
- 6 месяцев
- 18.06%
- 1 год
- 28.33%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- 4.69%
Сравнение доходности по годам PAPR и FAAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 7.23% | 6.58% | 12.28% | 16.45% | -4.29% | 7.51% | 4.62% | 6.73% |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 19.14% | 8.07% | 5.97% | -5.63% | 10.15% | 12.34% | 8.60% | -2.04% |
Correlation
The correlation between PAPR and FAAR is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 апр. 2019 г. | 0.04 |
The correlation between PAPR and FAAR shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPR vs. FAAR — Ранг доходности на риск
PAPR
FAAR
Сравнение PAPR c FAAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPR | FAAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.96 | 1.37 | +0.60 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 11.92 | 4.52 | +7.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 61.40 | 15.18 | +46.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAPR и FAAR
Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что меньше максимальной просадки FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и FAAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPR | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -15.31% | -18.03% | +2.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.16% | -6.29% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.87% | -11.54% | -0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -11.87% | -18.03% | +6.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -6.29% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.56% | -7.82% | +6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.22% | 1.87% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPR и FAAR
Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.45%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 2.55%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPR | FAAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.45% | 2.55% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 9.68% | -6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.44% | 13.38% | -9.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.22% | 12.96% | -4.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.42% | 11.54% | -2.12% |
Сравнение комиссий PAPR и FAAR
PAPR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPR и FAAR
PAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAAR за последние двенадцать месяцев составляет около 9.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | 9.66% | 11.63% | 3.45% | 3.20% | 5.82% | 6.49% | 3.05% | 1.02% | 0.58% | 2.83% |
PAPR Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.07% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAPR and FAAR have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FAAR has higher volatility (2.55%) compared to PAPR (1.45%). In terms of maximum drawdown, PAPR dropped -15.31% vs FAAR's -18.03%.
On 5-year performance, PAPR leads with 8.08% vs 7.72% for FAAR. On fees, PAPR is cheaper at 0.79% per year. On volatility, PAPR has been the lower-risk option at 1.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, PAPR has performed better with a 8.08% return vs 7.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PAPR is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FAAR.
FAAR has the higher dividend yield at 9.66%, compared with 0.00% for PAPR.
PAPR is categorized as Defined Outcome, while FAAR is Commodities. They also come from different issuers: Innovator and First Trust. Their fees differ too: 0.79% for PAPR and 0.95% for FAAR.
PAPR currently has the higher Sharpe Ratio (4.05 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PAPR и FAAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор