PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPR с BUFP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPR с BUFP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP).

PAPR и BUFP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPR - это пассивный фонд от Innovator, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 15% Buffer Protect April Series Index. Фонд был запущен 1 апр. 2019 г.. BUFP - это пассивный фонд от PGIM, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 июн. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности PAPR и BUFP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPR и BUFP

2026 (YTD)20252024
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		2.17%6.58%6.45%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		-0.84%12.92%6.36%

Доходность по периодам

С начала года, PAPR показывает доходность 2.17%, что значительно выше, чем у BUFP с доходностью -0.84%.

PAPR

1 день
0.43%
1 месяц
1.16%
С начала года
2.17%
6 месяцев
4.07%
1 год
11.90%
3 года*
10.78%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

BUFP

1 день
0.50%
1 месяц
-1.71%
С начала года
-0.84%
6 месяцев
1.58%
1 год
13.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April

PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Часто сравнивают с PAPR:
PAPR с SPYPAPR с VOOPAPR с MTBAPAPR с CAOSPAPR с BUFRPAPR с CLOZPAPR с BUFF
Часто сравнивают с BUFP:
BUFP с FJULBUFP с IVVBUFP с BUFRBUFP с PBFRBUFP с PBAPBUFP с MOODBUFP с TIP

Сравнение комиссий PAPR и BUFP

PAPR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии BUFP в 0.50%.

PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF

Доходность на риск

PAPR vs. BUFP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPR
Ранг доходности на риск PAPR: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPR: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPR: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPR: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BUFP
Ранг доходности на риск BUFP: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUFP: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUFP: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUFP: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUFP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUFP: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPR c BUFP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) и PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPRBUFPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

1.25

+0.13

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

1.89

+0.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.32

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.73

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.64

9.93

+1.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPR vs. BUFP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPR на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUFP равному 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPR и BUFP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPRBUFPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

1.25

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.93

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.05

-0.29

Корреляция

Корреляция между PAPR и BUFP составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPR и BUFP

PAPR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BUFP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

TTM2025202420232022202120202019
PAPR
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%3.07%
BUFP
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF		0.01%0.01%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPR и BUFP

Максимальная просадка PAPR за все время составила -15.31%, что больше максимальной просадки BUFP в -11.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPR и BUFP.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPRBUFPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.31%

-11.98%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.26%

-8.16%

+0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-11.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.05%

+2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.08%

-0.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.04%

1.42%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPR и BUFP

Текущая волатильность для Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - April (PAPR) составляет 1.07%, в то время как у PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF (BUFP) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что PAPR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUFP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPRBUFPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.07%

3.45%

-2.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

5.01%

-2.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.61%

11.12%

-2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

8.23%

9.78%

-1.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.53%

9.78%

-0.25%