Сравнение PAPI с TPRY
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and TPRY (VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF) are both Derivative Income funds. PAPI is actively managed, while TPRY is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.95%/yr for TPRY.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и TPRY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TPRY
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 3.81%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и TPRY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | -3.53% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 7.61% |
Correlation
The correlation between PAPI and TPRY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2026 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. TPRY — Ранг доходности на риск
PAPI
TPRY
Сравнение PAPI c TPRY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF (TPRY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | TPRY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 1.34 | -0.44 |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и TPRY
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки TPRY в -10.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и TPRY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -10.85% | -3.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | -0.56% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -3.09% | +0.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и TPRY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | TPRY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 23.45% | -12.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 23.45% | -11.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 23.45% | -11.69% |
Сравнение комиссий PAPI и TPRY
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TPRY в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и TPRY
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности TPRY в 3.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
TPRY VistaShares Target 15 TEPRTantrum Contrarian Distribution ETF | 3.55% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and TPRY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.95% for TPRY.
PAPI has the higher dividend yield at 7.57%, compared with 3.55% for TPRY.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and VistaShares. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.95% for TPRY.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и TPRY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор