PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PAPI с SPIN

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and SPIN (State Street US Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, PAPI returned 12.39% vs 19.71% for SPIN. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.25%/yr for SPIN.

Доходность

Сравнение доходности PAPI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 5.81%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью 2.91%.

PAPI

1 день
-0.26%
1 месяц
0.28%
С начала года
5.81%
6 месяцев
5.78%
1 год
12.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
-0.15%
1 месяц
2.52%
С начала года
2.91%
6 месяцев
3.47%
1 год
19.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PAPI и SPIN

2026 (YTD)20252024
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		5.81%6.33%-0.13%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		2.91%14.14%6.09%

Correlation

The correlation between PAPI and SPIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2024 г.

0.35

Сравнение распределения секторов PAPI и SPIN

Секторы
PAPI
SPIN

Технологии

12.5%
39.0%

Потребительский циклический сектор

12.1%
8.7%

Энергетика

11.6%
2.9%

Здравоохранение

10.7%
8.3%

Коммунальные услуги

10.1%
2.3%

Потребительский защитный сектор

10.1%
3.8%

Финансовые услуги

9.9%
11.5%

Промышленность

9.9%
8.0%

Сырьевые материалы

7.8%
2.2%

Коммуникационные услуги

5.4%
12.2%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

PAPI
12.5%
SPIN
39.0%

Потребительский циклический сектор

PAPI
12.1%
SPIN
8.7%

Энергетика

PAPI
11.6%
SPIN
2.9%

Здравоохранение

PAPI
10.7%
SPIN
8.3%

Коммунальные услуги

PAPI
10.1%
SPIN
2.3%

Потребительский защитный сектор

PAPI
10.1%
SPIN
3.8%

Финансовые услуги

PAPI
9.9%
SPIN
11.5%

Промышленность

PAPI
9.9%
SPIN
8.0%

Сырьевые материалы

PAPI
7.8%
SPIN
2.2%

Коммуникационные услуги

PAPI
5.4%
SPIN
12.2%

Недвижимость

PAPI

-

SPIN
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с JEPIPAPI с BALIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с CCEFPAPI с VNQ
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с XQQISPIN с JEPQSPIN с QQQISPIN с DIVOSPIN с SQYSPIN с SPYISPIN с IQQQ

Доходность на риск

PAPI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5050
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPISPINDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.89

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.82
2.60

-0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.81

2.02

-0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.90

8.42

-3.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 1.19, что ниже коэффициента Шарпа SPIN равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.89

-0.70

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.95

-0.07

Просадки

Сравнение просадок PAPI и SPIN

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и SPIN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PAPISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-16.85%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.86%

-9.81%

+2.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.06%

-0.40%

-4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.73%

-2.29%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.53%

2.35%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и SPIN

Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) имеет более высокую волатильность в 2.23% по сравнению с State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) с волатильностью 1.82%. Это указывает на то, что PAPI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PAPISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.23%

1.82%

+0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.00%

8.03%

-1.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.55%

10.49%

+0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.76%

14.33%

-2.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.76%

14.33%

-2.57%

Сравнение комиссий PAPI и SPIN

PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и SPIN

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности SPIN в 5.64%

ПозицияTTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.62%7.59%7.07%1.45%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		5.64%8.20%2.36%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PAPI and SPIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PAPI has higher volatility (2.23%) compared to SPIN (1.82%). In terms of maximum drawdown, PAPI dropped -14.27% vs SPIN's -16.85%.

On 1-year performance, SPIN leads with 19.71% vs 12.39% for PAPI. On fees, SPIN is cheaper at 0.25% per year. On volatility, SPIN has been the lower-risk option at 1.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SPIN has performed better with a 19.71% return vs 12.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPIN is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for PAPI.

PAPI has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 5.64% for SPIN.

They also come from different issuers: Morgan Stanley and State Street. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.25% for SPIN.

SPIN currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PAPI и SPIN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор