PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PAPI с SPIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PAPI с SPIN

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN).

PAPI и SPIN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PAPI - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 16 окт. 2023 г.. SPIN - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 5 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности PAPI и SPIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PAPI и SPIN

2026 (YTD)20252024
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		8.31%6.33%-0.13%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		-5.22%14.14%6.09%

Доходность по периодам

С начала года, PAPI показывает доходность 8.31%, что значительно выше, чем у SPIN с доходностью -5.22%.

PAPI

1 день
0.54%
1 месяц
-2.62%
С начала года
8.31%
6 месяцев
9.20%
1 год
11.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPIN

1 день
2.72%
1 месяц
-4.55%
С начала года
-5.22%
6 месяцев
-1.34%
1 год
13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Parametric Equity Premium Income ETF

State Street US Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PAPI:
PAPI с BALIPAPI с JEPIPAPI с RDVIPAPI с SPYIPAPI с SCHDPAPI с VNQPAPI с CCEF
Часто сравнивают с SPIN:
SPIN с SQYSPIN с QQQISPIN с IQQQSPIN с ICOISPIN с AIYYSPIN с FYEESPIN с JEPQ

Сравнение комиссий PAPI и SPIN

PAPI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии SPIN в 0.25%.

PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PAPI vs. SPIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PAPI
Ранг доходности на риск PAPI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAPI: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAPI: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAPI: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAPI: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAPI: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SPIN
Ранг доходности на риск SPIN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPIN: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPIN: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPIN: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPIN: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPIN: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PAPI c SPIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PAPISPINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.82

0.83

-0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.23

1.29

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.08

1.28

-0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.62

5.44

-0.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PAPI vs. SPIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PAPI на текущий момент составляет 0.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPIN равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PAPI и SPIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PAPISPINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

0.83

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.62

+0.40

Корреляция

Корреляция между PAPI и SPIN составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PAPI и SPIN

Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.50%, что меньше доходности SPIN в 8.42%

TTM202520242023
PAPI
Parametric Equity Premium Income ETF		7.50%7.59%7.07%1.45%
SPIN
State Street US Equity Premium Income ETF		8.42%8.20%2.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PAPI и SPIN

Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки SPIN в -16.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и SPIN.

Загрузка...

Показатели просадок

PAPISPINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.27%

-16.85%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.59%

-10.88%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.82%

-7.35%

+4.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.57%

-2.33%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.57%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности PAPI и SPIN

Текущая волатильность для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) составляет 3.21%, в то время как у State Street US Equity Premium Income ETF (SPIN) волатильность равна 4.97%. Это указывает на то, что PAPI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PAPISPINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.21%

4.97%

-1.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.51%

9.05%

-1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.14%

16.34%

-2.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.96%

14.90%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.96%

14.90%

-2.94%