Сравнение PAPI с ROCY
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and ROCY (JPMorgan Equity Premium Yield ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for ROCY.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и ROCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ROCY
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- 3.76%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и ROCY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | -0.91% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 10.90% |
Correlation
The correlation between PAPI and ROCY is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2026 г. | -0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. ROCY — Ранг доходности на риск
PAPI
ROCY
Сравнение PAPI c ROCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и JPMorgan Equity Premium Yield ETF (ROCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | ROCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.90 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.19 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | 6.00 | -5.12 |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и ROCY
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что больше максимальной просадки ROCY в -3.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и ROCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -3.35% | -10.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.06% | -0.29% | -4.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -0.34% | -2.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и ROCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | ROCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.23% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.00% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 10.96% | -0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 10.96% | +0.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 10.96% | +0.80% |
Сравнение комиссий PAPI и ROCY
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ROCY в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и ROCY
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.62%, что больше доходности ROCY в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
ROCY JPMorgan Equity Premium Yield ETF | 1.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and ROCY have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for ROCY.
PAPI has the higher dividend yield at 7.62%, compared with 1.62% for ROCY.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and JPMorgan. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.35% for ROCY.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и ROCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор