Сравнение PAPI с HOII
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and HOII (REX HOOD Growth & Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for HOII.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и HOII
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 6.57%, что значительно ниже, чем у HOII с доходностью 19,132.59%.
PAPI
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 12.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOII
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 30,031.23%
- С начала года
- 19,132.59%
- 6 месяцев
- 17,912.14%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и HOII
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.57% | 3.45% |
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 19,132.59% | -23.54% |
Correlation
The correlation between PAPI and HOII is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 нояб. 2025 г. | 0.04 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. HOII — Ранг доходности на риск
PAPI
HOII
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение PAPI c HOII - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и REX HOOD Growth & Income ETF (HOII). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PAPI | HOII | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PAPI и HOII
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки HOII в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и HOII.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -55.38% | +41.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | 0.00% | -4.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -36.68% | +33.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и HOII
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | HOII | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.55% | 34,045.59% | -34,035.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.73% | 34,045.59% | -34,033.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.73% | 34,045.59% | -34,033.86% |
Сравнение комиссий PAPI и HOII
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии HOII в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и HOII
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.56%, что меньше доходности HOII в 120.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOII REX HOOD Growth & Income ETF | 120.87% | 4.41% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.56% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and HOII have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for HOII.
HOII has the higher dividend yield at 120.87%, compared with 7.56% for PAPI.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and REX. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.99% for HOII.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и HOII
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор