Сравнение PAPI с ARMW
PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) and ARMW (Roundhill ARM WeeklyPay ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. PAPI charges 0.29%/yr vs 0.99%/yr for ARMW.
Доходность
Сравнение доходности PAPI и ARMW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PAPI показывает доходность 6.49%, что значительно ниже, чем у ARMW с доходностью 363.23%.
PAPI
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- 6.49%
- 6 месяцев
- 6.38%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ARMW
- 1 день
- 3.44%
- 1 месяц
- 128.75%
- С начала года
- 363.23%
- 6 месяцев
- 245.13%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PAPI и ARMW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 6.49% | 0.82% |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 363.23% | -40.49% |
Correlation
The correlation between PAPI and ARMW is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 окт. 2025 г. | 0.05 |
Сравнение распределения секторов PAPI и ARMW
Секторы
PAPI
ARMW
Технологии
Потребительский циклический сектор
-
Энергетика
-
Здравоохранение
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский защитный сектор
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
Сырьевые материалы
-
Коммуникационные услуги
-
Недвижимость
-
-
Технологии
PAPI
ARMW
Потребительский циклический сектор
PAPI
ARMW
-
Энергетика
PAPI
ARMW
-
Здравоохранение
PAPI
ARMW
-
Коммунальные услуги
PAPI
ARMW
-
Потребительский защитный сектор
PAPI
ARMW
-
Финансовые услуги
PAPI
ARMW
-
Промышленность
PAPI
ARMW
-
Сырьевые материалы
PAPI
ARMW
-
Коммуникационные услуги
PAPI
ARMW
-
Недвижимость
PAPI
-
ARMW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PAPI vs. ARMW — Ранг доходности на риск
PAPI
ARMW
Сравнение PAPI c ARMW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI) и Roundhill ARM WeeklyPay ETF (ARMW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PAPI | ARMW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.35 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PAPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 4.96 | -4.06 |
Просадки
Сравнение просадок PAPI и ARMW
Максимальная просадка PAPI за все время составила -14.27%, что меньше максимальной просадки ARMW в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PAPI и ARMW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PAPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.27% | -48.47% | +34.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.45% | 0.00% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.73% | -26.55% | +23.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности PAPI и ARMW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PAPI | ARMW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.20% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.47% | 88.46% | -77.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.76% | 88.46% | -76.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.76% | 88.46% | -76.70% |
Сравнение комиссий PAPI и ARMW
PAPI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии ARMW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PAPI и ARMW
Дивидендная доходность PAPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что меньше доходности ARMW в 15.20%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | 15.20% | 16.38% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.57% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
PAPI and ARMW have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.99% for ARMW.
ARMW has the higher dividend yield at 15.20%, compared with 7.57% for PAPI.
They also come from different issuers: Morgan Stanley and Roundhill Investments. Their fees differ too: 0.29% for PAPI and 0.99% for ARMW.
Подберите оптимальное распределение для PAPI и ARMW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор