PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с XEG.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANW с XEG.TO

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while XEG.TO (iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Energy Index. Over the past 10 years, PANW returned 29.12%/yr vs 10.74%/yr for XEG.TO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и XEG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

PANW торгуется в USD, в то время как XEG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XEG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у XEG.TO с доходностью 35.78%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции XEG.TO по среднегодовой доходности: 29.12% против 10.74% соответственно.

PANW

1 день
0.03%
1 месяц
15.15%
С начала года
51.80%
6 месяцев
45.87%
1 год
42.47%
3 года*
33.77%
5 лет*
35.61%
10 лет*
29.12%

XEG.TO

1 день
-0.60%
1 месяц
-5.73%
С начала года
35.78%
6 месяцев
35.60%
1 год
47.05%
3 года*
24.51%
5 лет*
24.38%
10 лет*
10.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и XEG.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.80%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		35.78%22.31%5.14%6.07%44.12%83.80%-32.85%13.73%-32.71%-4.72%

Correlation

The correlation between PANW and XEG.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июл. 2012 г.

0.14

The correlation between PANW and XEG.TO shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с XEG.TO:
XEG.TO с XLEXEG.TO с XEQT.TOXEG.TO с CNQ.TOXEG.TO с HXE.TOXEG.TO с ZEO.TOXEG.TO с XDIV.TOXEG.TO с XCG.TO

Доходность на риск

PANW vs. XEG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
XEG.TO
Ранг доходности на риск XEG.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XEG.TO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XEG.TO: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XEG.TO: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XEG.TO: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c XEG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PANWXEG.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
2.20

-1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.72

-1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.35

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

5.17

-4.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.62

12.56

-9.94

PANW vs. XEG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 1.07, что ниже коэффициента Шарпа XEG.TO равного 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и XEG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PANW и XEG.TO

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки XEG.TO в -91.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и XEG.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWXEG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-91.23%

+43.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-10.20%

-25.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-29.14%

-6.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-33.93%

-2.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-81.25%

+33.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.94%

-9.41%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.68%

-43.49%

+28.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.87%

4.19%

+11.68%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и XEG.TO

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF (XEG.TO) с волатильностью 8.99%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XEG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWXEG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.97%

8.99%

+7.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.33%

19.69%

+12.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.96%

23.91%

+15.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.72%

29.53%

+12.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.62%

34.27%

+4.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и XEG.TO

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XEG.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XEG.TO
iShares S&P/TSX Capped Energy Index ETF		2.76%3.63%3.46%4.26%3.31%1.64%2.96%2.70%2.25%1.41%1.40%3.58%

Часто задаваемые вопросы

PANW and XEG.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и XEG.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор