Сравнение PANW с PAVE
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while PAVE (Global X US Infrastructure Development ETF) is Industrials Equities fund tracking the INDXX U.S. Infrastructure Development Index. Over the past 5 years, PANW returned 35.61%/yr vs 17.84%/yr for PAVE. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и PAVE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у PAVE с доходностью 20.86%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
PAVE
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 1.64%
- С начала года
- 20.86%
- 6 месяцев
- 18.50%
- 1 год
- 38.94%
- 3 года*
- 25.14%
- 5 лет*
- 17.84%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и PAVE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 26.86% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 20.86% | 19.36% | 17.92% | 31.01% | -7.17% | 36.42% | 19.72% | 33.26% | -19.15% | 13.41% |
Correlation
The correlation between PANW and PAVE is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мар. 2017 г. | 0.34 |
Over the past year, the correlation between PANW and PAVE has dropped to 0.03 - well below their long-term average of 0.34, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. PAVE — Ранг доходности на риск
PANW
PAVE
Сравнение PANW c PAVE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | PAVE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 3.11 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 11.32 | -8.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и PAVE
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки PAVE в -44.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и PAVE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -44.08% | -3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -11.91% | -24.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -26.23% | -9.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -26.23% | -9.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -1.01% | -5.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -6.23% | -8.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 3.27% | +12.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и PAVE
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) с волатильностью 7.35%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | PAVE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 7.35% | +9.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 15.87% | +16.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 19.49% | +19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 21.70% | +20.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 24.40% | +14.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и PAVE
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PAVE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PAVE Global X US Infrastructure Development ETF | 0.76% | 0.92% | 0.54% | 0.68% | 0.84% | 0.48% | 0.44% | 0.67% | 0.78% | 0.30% |
Часто задаваемые вопросы
PANW and PAVE have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to PAVE (7.35%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs PAVE's -44.08%.
PAVE currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и PAVE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор