Сравнение PANW с IBIT
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) is Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Over the past year, PANW returned 42.47% vs -39.67% for IBIT. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 17.38%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 15.13% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between PANW and IBIT is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. IBIT — Ранг доходности на риск
PANW
IBIT
Сравнение PANW c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.99 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.85 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | -0.78 | +1.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | -1.37 | +3.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и IBIT
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -52.11% | +4.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -52.11% | +16.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -49.45% | +42.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -16.53% | +1.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 29.64% | -13.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и IBIT
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 12.07% | +4.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 34.45% | -2.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 44.10% | -5.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 50.26% | -8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 50.26% | -11.64% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и IBIT
Ни PANW, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
PANW and IBIT have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs IBIT's -52.11%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор