PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PANW с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PANW с HDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while HDV (iShares Core High Dividend ETF) is Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Over the past 10 years, PANW returned 28.21%/yr vs 9.29%/yr for HDV. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности PANW и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PANW показывает доходность 51.60%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 13.48%. За последние 10 лет акции PANW превзошли акции HDV по среднегодовой доходности: 28.21% против 9.29% соответственно.

PANW

1 день
-0.42%
1 месяц
51.78%
С начала года
51.60%
6 месяцев
42.71%
1 год
43.89%
3 года*
35.04%
5 лет*
36.21%
10 лет*
28.21%

HDV

1 день
0.70%
1 месяц
0.51%
С начала года
13.48%
6 месяцев
13.49%
1 год
22.15%
3 года*
15.28%
5 лет*
10.47%
10 лет*
9.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PANW и HDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		51.60%1.23%23.41%111.32%-24.81%56.66%53.68%22.78%29.95%15.91%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		13.48%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-3.01%13.40%

Correlation

The correlation between PANW and HDV is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.20

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2012 г.

0.22

The correlation between PANW and HDV shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.22 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Palo Alto Networks, Inc.

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с PANW:
PANW с CRWDPANW с FTNTPANW с ZSPANW с CHKPPANW с SNOWPANW с CYBRPANW с SMCI
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

PANW vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PANW
Ранг доходности на риск PANW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PANW: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PANW: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PANW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PANW: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PANW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PANW c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PANWHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.15
2.29

-1.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.64
3.38

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.39

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.22

4.30

-3.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.79

11.97

-9.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PANW vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PANW на текущий момент составляет 1.15, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PANW и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PANWHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

2.29

-1.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.87

0.82

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

0.59

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.73

0.00

Просадки

Сравнение просадок PANW и HDV

Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PANWHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.98%

-37.04%

-10.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.01%

-5.18%

-30.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.01%

-10.49%

-25.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-15.42%

-20.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-37.04%

-10.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.07%

-1.86%

-5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-3.09%

-11.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.80%

1.86%

+13.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PANW и HDV

Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.96% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.23%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PANWHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.96%

3.23%

+13.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.66%

7.54%

+24.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.38%

9.75%

+28.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

41.63%

12.82%

+28.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

38.57%

15.73%

+22.84%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PANW и HDV

PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.89%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.89%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%
PANW
Palo Alto Networks, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PANW and HDV have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PANW has higher volatility (16.96%) compared to HDV (3.23%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs HDV's -37.04%.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PANW и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор