Сравнение PANW с BOTZ
PANW (Palo Alto Networks, Inc.) is a stock, while BOTZ (Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF) is Robotics fund tracking the Indxx Global Robotics & Artificial Intelligence Thematic Index. Over the past 5 years, PANW returned 35.61%/yr vs 1.51%/yr for BOTZ. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности PANW и BOTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PANW показывает доходность 51.80%, что значительно выше, чем у BOTZ с доходностью 2.46%.
PANW
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 15.15%
- С начала года
- 51.80%
- 6 месяцев
- 45.87%
- 1 год
- 42.47%
- 3 года*
- 33.77%
- 5 лет*
- 35.61%
- 10 лет*
- 29.12%
BOTZ
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -9.73%
- С начала года
- 2.46%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 20.91%
- 3 года*
- 8.57%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам PANW и BOTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 51.80% | 1.23% | 23.41% | 111.32% | -24.81% | 56.66% | 53.68% | 22.78% | 29.95% | 15.91% |
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 2.46% | 14.17% | 12.26% | 38.97% | -42.69% | 8.65% | 51.92% | 31.80% | -28.34% | 58.01% |
Correlation
The correlation between PANW and BOTZ is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2016 г. | 0.48 |
The correlation between PANW and BOTZ shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.51 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PANW vs. BOTZ — Ранг доходности на риск
PANW
BOTZ
Сравнение PANW c BOTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Palo Alto Networks, Inc. (PANW) и Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PANW | BOTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.14 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.99 | +0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.62 | 3.26 | -0.64 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PANW и BOTZ
Максимальная просадка PANW за все время составила -47.98%, что меньше максимальной просадки BOTZ в -55.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PANW и BOTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PANW | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.98% | -55.54% | +7.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.01% | -19.34% | -16.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.01% | -29.02% | -6.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.01% | -55.54% | +19.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.94% | -10.83% | +3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -18.29% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.87% | 5.84% | +10.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности PANW и BOTZ
Palo Alto Networks, Inc. (PANW) имеет более высокую волатильность в 16.97% по сравнению с Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF (BOTZ) с волатильностью 8.89%. Это указывает на то, что PANW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PANW | BOTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.97% | 8.89% | +8.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.33% | 19.49% | +12.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.96% | 25.07% | +13.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.72% | 26.90% | +14.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.62% | 25.79% | +12.83% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов PANW и BOTZ
PANW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOTZ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOTZ Global X Robotics & Artificial Intelligence Thematic ETF | 0.64% | 0.66% | 0.13% | 0.20% | 0.23% | 0.16% | 0.19% | 0.83% | 1.44% | 0.01% | 0.06% |
PANW Palo Alto Networks, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
PANW and BOTZ have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PANW has higher volatility (16.97%) compared to BOTZ (8.89%). In terms of maximum drawdown, PANW dropped -47.98% vs BOTZ's -55.54%.
PANW currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs 0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PANW и BOTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор